PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLR с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFLR с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFLR (Innovator Equity Managed Floor ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SFLR is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, SFLR returned 16.25%/yr vs 9.05%/yr for JEPI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFLR charges 0.89%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности SFLR и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFLR показывает доходность 6.20%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

SFLR

1 день
0.62%
1 месяц
4.77%
С начала года
6.20%
6 месяцев
6.35%
1 год
19.88%
3 года*
16.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFLR и JEPI

2026 (YTD)2025202420232022
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		6.20%13.29%19.99%21.20%1.38%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%3.24%

Correlation

The correlation between SFLR and JEPI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.70

The correlation between SFLR and JEPI shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SFLR и JEPI

Секторы
SFLR
JEPI

Технологии

35.5%
19.1%

Коммуникационные услуги

11.7%
6.9%

Финансовые услуги

11.3%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.7%

Здравоохранение

8.5%
14.1%

Промышленность

8.4%
13.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
9.6%

Энергетика

3.7%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
6.2%

Сырьевые материалы

2.1%
1.9%

Недвижимость

1.6%
3.5%

Технологии

SFLR
35.5%
JEPI
19.1%

Коммуникационные услуги

SFLR
11.7%
JEPI
6.9%

Финансовые услуги

SFLR
11.3%
JEPI
9.8%

Потребительский циклический сектор

SFLR
10.0%
JEPI
11.7%

Здравоохранение

SFLR
8.5%
JEPI
14.1%

Промышленность

SFLR
8.4%
JEPI
13.8%

Потребительский защитный сектор

SFLR
4.8%
JEPI
9.6%

Энергетика

SFLR
3.7%
JEPI
3.5%

Коммунальные услуги

SFLR
2.5%
JEPI
6.2%

Сырьевые материалы

SFLR
2.1%
JEPI
1.9%

Недвижимость

SFLR
1.6%
JEPI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Managed Floor ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SFLR:
SFLR с SPYSFLR с BUFRSFLR с QFLRSFLR с HEQTSFLR с CRDBXSFLR с USMFSFLR с AUSF
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

SFLR vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLR
Ранг доходности на риск SFLR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLR c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFLRJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.05

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
1.57

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.19

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

1.24

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.00

3.96

+8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFLR vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLR на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLR и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFLRJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.05

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

1.02

+0.71

Просадки

Сравнение просадок SFLR и JEPI

Максимальная просадка SFLR за все время составила -12.13%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLR и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLRJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.13%

-13.71%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-6.68%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.13%

-13.26%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.31%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-2.12%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.08%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLR и JEPI

Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что SFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLRJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.46%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.49%

6.10%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

7.87%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

11.06%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

10.80%

-0.65%

Сравнение комиссий SFLR и JEPI

SFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLR и JEPI

Дивидендная доходность SFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		0.32%0.33%0.42%1.16%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFLR and JEPI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLR has higher volatility (1.77%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, SFLR dropped -12.13% vs JEPI's -13.71%.

On 3-year performance, SFLR leads with 16.25% vs 9.05% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SFLR has performed better with a 16.25% return vs 9.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for SFLR.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 0.32% for SFLR.

SFLR is categorized as Options Trading, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Innovator and JPMorgan. Their fees differ too: 0.89% for SFLR and 0.35% for JEPI.

SFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFLR и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор