PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLR с BSTP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFLR с BSTP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SFLR (Innovator Equity Managed Floor ETF) and BSTP (Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF) are both Options Trading funds from Innovator. SFLR is actively managed, while BSTP is passively managed. Over the past 3 years, SFLR returned 16.02%/yr vs 14.35%/yr for BSTP. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.89% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SFLR и BSTP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFLR показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у BSTP с доходностью 6.07%.

SFLR

1 день
-0.38%
1 месяц
5.11%
С начала года
5.55%
6 месяцев
5.78%
1 год
19.44%
3 года*
16.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSTP

1 день
-0.32%
1 месяц
3.05%
С начала года
6.07%
6 месяцев
6.56%
1 год
16.71%
3 года*
14.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFLR и BSTP

2026 (YTD)2025202420232022
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		5.55%13.29%19.99%21.20%1.38%
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		6.07%11.80%16.70%18.14%2.42%

Correlation

The correlation between SFLR and BSTP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.92

The correlation between SFLR and BSTP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFLR и BSTP

Секторы
SFLR
BSTP

Технологии

35.5%
36.2%

Коммуникационные услуги

11.7%
10.9%

Финансовые услуги

11.3%
11.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

8.4%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Энергетика

3.7%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Сырьевые материалы

2.1%
1.8%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Технологии

SFLR
35.5%
BSTP
36.2%

Коммуникационные услуги

SFLR
11.7%
BSTP
10.9%

Финансовые услуги

SFLR
11.3%
BSTP
11.9%

Потребительский циклический сектор

SFLR
10.0%
BSTP
10.1%

Здравоохранение

SFLR
8.5%
BSTP
8.4%

Промышленность

SFLR
8.4%
BSTP
8.1%

Потребительский защитный сектор

SFLR
4.8%
BSTP
4.9%

Энергетика

SFLR
3.7%
BSTP
3.5%

Коммунальные услуги

SFLR
2.5%
BSTP
2.3%

Сырьевые материалы

SFLR
2.1%
BSTP
1.8%

Недвижимость

SFLR
1.6%
BSTP
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Managed Floor ETF

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

Часто сравнивают с SFLR:
SFLR с SPYSFLR с BUFRSFLR с QFLRSFLR с HEQTSFLR с CRDBXSFLR с USMFSFLR с AUSF
Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с AJANBSTP с OCTQBSTP с BUFFBSTP с XDOCBSTP с GMARBSTP с BAPR

Доходность на риск

SFLR vs. BSTP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLR
Ранг доходности на риск SFLR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLR c BSTP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFLRBSTPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.12

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.01

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.69

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

13.18

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFLR vs. BSTP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLR на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSTP равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLR и BSTP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFLRBSTPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.12

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.91

+0.80

Просадки

Сравнение просадок SFLR и BSTP

Максимальная просадка SFLR за все время составила -12.13%, что меньше максимальной просадки BSTP в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLR и BSTP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLRBSTPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.13%

-16.69%

+4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-6.23%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.13%

-13.69%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.32%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-3.52%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.27%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLR и BSTP

Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что SFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLRBSTPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.52%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

6.15%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

7.93%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

12.11%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

12.11%

-1.96%

Сравнение комиссий SFLR и BSTP

И SFLR, и BSTP имеют комиссию равную 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLR и BSTP

Дивидендная доходность SFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как BSTP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		0.32%0.33%0.42%1.16%0.06%

Часто задаваемые вопросы

SFLR and BSTP have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLR has higher volatility (1.87%) compared to BSTP (1.52%). In terms of maximum drawdown, SFLR dropped -12.13% vs BSTP's -16.69%.

On 3-year performance, SFLR leads with 16.02% vs 14.35% for BSTP. Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. On volatility, BSTP has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SFLR has performed better with a 16.02% return vs 14.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFLR and BSTP have the same expense ratio: 0.89% per year.

SFLR has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for BSTP.

SFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFLR и BSTP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор