Сравнение SFLO с UEVM
SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) and UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SFLO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while UEVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past year, SFLO returned 42.95% vs 17.54% for UEVM. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SFLO charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for UEVM.
Доходность
Сравнение доходности SFLO и UEVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFLO показывает доходность 31.02%, что значительно выше, чем у UEVM с доходностью 9.79%.
SFLO
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 8.40%
- 6 месяцев
- 28.90%
- С начала года
- 31.02%
- 1 год
- 42.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.65%
UEVM
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- 2.73%
- С начала года
- 9.79%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.78M | $4.44M | $2.82M | |
| $144.41K | $195.45K | $173.98K |
Сравнение доходности по годам SFLO и UEVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 31.02% | 11.88% | 6.54% | 0.27% |
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 9.79% | 22.74% | 11.92% | 4.25% |
Correlation
The correlation between SFLO and UEVM is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г. | 0.42 |
Сравнение распределения секторов SFLO и UEVM
Секторы
SFLO
UEVM
Технологии
Здравоохранение
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
SFLO
UEVM
Здравоохранение
SFLO
UEVM
Энергетика
SFLO
UEVM
Потребительский циклический сектор
SFLO
UEVM
Промышленность
SFLO
UEVM
Коммуникационные услуги
SFLO
UEVM
Потребительский защитный сектор
SFLO
UEVM
Сырьевые материалы
SFLO
UEVM
Финансовые услуги
SFLO
UEVM
Коммунальные услуги
SFLO
UEVM
Недвижимость
SFLO
UEVM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFLO vs. UEVM — Ранг доходности на риск
SFLO
UEVM
Сравнение SFLO c UEVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFLO | UEVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.20 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 1.80 | +3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.53 | 5.21 | +13.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFLO и UEVM
Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки UEVM в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и UEVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFLO | UEVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -45.44% | +18.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -9.79% | +1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -1.46% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -11.52% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.37% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFLO и UEVM
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что SFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFLO | UEVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 3.47% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 13.14% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 15.90% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 16.04% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 18.35% | +2.17% |
Сравнение комиссий SFLO и UEVM
SFLO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии UEVM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLO и UEVM
Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности UEVM в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 0.70% | 1.04% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 2.64% | 4.02% | 5.65% | 4.71% | 3.46% | 4.49% | 2.19% | 2.79% | 2.34% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
SFLO and UEVM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFLO has higher volatility (6.07%) compared to UEVM (3.47%). In terms of maximum drawdown, SFLO dropped -26.63% vs UEVM's -45.44%.
On 1-year performance, SFLO leads with 42.95% vs 17.54% for UEVM. On fees, UEVM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, UEVM has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 42.95% return vs 17.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UEVM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for SFLO.
UEVM has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 0.70% for SFLO.
SFLO is categorized as Small Cap Blend Equities, while UEVM is Momentum. SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while UEVM tracks Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. Their fees differ too: 0.49% for SFLO and 0.45% for UEVM.
SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFLO и UEVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор