PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SFLO с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFLO с FESM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SFLO is passively managed, while FESM is actively managed. Over the past year, SFLO returned 42.95% vs 47.00% for FESM. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SFLO charges 0.49%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности SFLO и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFLO показывает доходность 31.02%, что значительно выше, чем у FESM с доходностью 28.21%.

SFLO

1 день
-1.13%
1 месяц
8.40%
6 месяцев
28.90%
С начала года
31.02%
1 год
42.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.65%

FESM

1 день
-0.50%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
22.38%
С начала года
28.21%
1 год
47.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
28.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FESM

Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
$48.90M$48.30M$37.39M

SFLO

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF
$5.78M$4.44M$2.82M

Сравнение доходности по годам SFLO и FESM

2026 (YTD)202520242023
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		31.02%11.88%6.54%0.27%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF		28.21%17.88%16.22%2.44%

Correlation

The correlation between SFLO and FESM is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.78

The correlation between SFLO and FESM shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SFLO и FESM

Секторы
SFLO
FESM

Технологии

32.1%
17.0%

Здравоохранение

16.3%
18.9%

Энергетика

15.4%
4.7%

Потребительский циклический сектор

12.6%
8.9%

Промышленность

8.3%
11.7%

Коммуникационные услуги

8.2%
2.5%

Потребительский защитный сектор

6.1%
1.5%

Сырьевые материалы

0.8%
5.1%

Финансовые услуги

0.2%
16.6%

Коммунальные услуги

0.1%
1.9%

Недвижимость

0.1%
4.1%

Технологии

SFLO
32.1%
FESM
17.0%

Здравоохранение

SFLO
16.3%
FESM
18.9%

Энергетика

SFLO
15.4%
FESM
4.7%

Потребительский циклический сектор

SFLO
12.6%
FESM
8.9%

Промышленность

SFLO
8.3%
FESM
11.7%

Коммуникационные услуги

SFLO
8.2%
FESM
2.5%

Потребительский защитный сектор

SFLO
6.1%
FESM
1.5%

Сырьевые материалы

SFLO
0.8%
FESM
5.1%

Финансовые услуги

SFLO
0.2%
FESM
16.6%

Коммунальные услуги

SFLO
0.1%
FESM
1.9%

Недвижимость

SFLO
0.1%
FESM
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF

Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с SMCFSFLO с DSMCSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с ECML
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

SFLO vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SFLO c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFLOFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.46

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.36

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

4.64

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.53

16.40

+2.13

SFLO vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLO на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESM равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLO и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFLO и FESM

Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, примерно равная максимальной просадке FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLOFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-26.93%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-10.18%

+2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.50%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-4.58%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.87%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLO и FESM

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что SFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLOFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

4.71%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

14.20%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

19.18%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

21.07%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

21.07%

-0.55%

Сравнение комиссий SFLO и FESM

SFLO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLO и FESM

Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности FESM в 0.71%

ПозицияTTM202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF		0.71%0.82%1.08%0.06%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.70%1.04%1.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFLO and FESM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLO has higher volatility (6.07%) compared to FESM (4.71%). In terms of maximum drawdown, SFLO dropped -26.63% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 47.00% vs 42.95% for SFLO. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FESM has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 47.00% return vs 42.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.49% for SFLO.

FESM has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.70% for SFLO.

They also come from different issuers: Victory and Fidelity. Their fees differ too: 0.49% for SFLO and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFLO и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор