PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLO с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFLO с FESM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SFLO is passively managed, while FESM is actively managed. Over the past year, SFLO returned 34.14% vs 49.16% for FESM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SFLO charges 0.49%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности SFLO и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFLO показывает доходность 15.09%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 21.47%.

SFLO

1 день
1.33%
1 месяц
1.95%
С начала года
15.09%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FESM

1 день
1.53%
1 месяц
2.95%
С начала года
21.47%
6 месяцев
19.93%
1 год
49.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFLO и FESM

2026 (YTD)202520242023
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		15.09%11.88%6.54%-0.16%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		21.47%17.88%16.22%0.72%

Correlation

The correlation between SFLO and FESM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.83

The correlation between SFLO and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFLO и FESM

Секторы
SFLO
FESM

Технологии

25.6%
21.6%

Здравоохранение

18.0%
15.7%

Потребительский циклический сектор

16.9%
7.4%

Энергетика

14.8%
7.2%

Промышленность

10.5%
19.1%

Коммуникационные услуги

7.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

5.1%
1.4%

Сырьевые материалы

1.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.3%
14.8%

Коммунальные услуги

0.1%
2.0%

Недвижимость

0.1%
4.2%

Технологии

SFLO
25.6%
FESM
21.6%

Здравоохранение

SFLO
18.0%
FESM
15.7%

Потребительский циклический сектор

SFLO
16.9%
FESM
7.4%

Энергетика

SFLO
14.8%
FESM
7.2%

Промышленность

SFLO
10.5%
FESM
19.1%

Коммуникационные услуги

SFLO
7.3%
FESM
3.1%

Потребительский защитный сектор

SFLO
5.1%
FESM
1.4%

Сырьевые материалы

SFLO
1.6%
FESM
3.5%

Финансовые услуги

SFLO
0.3%
FESM
14.8%

Коммунальные услуги

SFLO
0.1%
FESM
2.0%

Недвижимость

SFLO
0.1%
FESM
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с DSMCSFLO с SMCFSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с ECML
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

SFLO vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLO c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFLOFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.60

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.48

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

4.85

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

17.46

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFLO vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLO на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESM равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLO и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFLOFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.60

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.32

-0.65

Просадки

Сравнение просадок SFLO и FESM

Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, примерно равная максимальной просадке FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLOFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-26.93%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-10.18%

+2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.09%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-4.79%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.82%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLO и FESM

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеют волатильность 5.38% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLOFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.59%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

13.39%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

19.00%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

21.26%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

21.26%

-0.71%

Сравнение комиссий SFLO и FESM

SFLO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLO и FESM

Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности FESM в 0.53%

ПозицияTTM202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.84%1.04%1.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFLO and FESM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESM has higher volatility (5.59%) compared to SFLO (5.38%). In terms of maximum drawdown, SFLO dropped -26.63% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 49.16% vs 34.14% for SFLO. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, SFLO has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 49.16% return vs 34.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.49% for SFLO.

SFLO has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.53% for FESM.

They also come from different issuers: Victory and Fidelity. Their fees differ too: 0.49% for SFLO and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFLO и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор