Сравнение SFLO с FESM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).
SFLO и FESM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SFLO и FESM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFLO и FESM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 2.39% | 11.88% | 6.54% | -0.16% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 1.59% | 17.88% | 16.22% | 0.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SFLO показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у FESM с доходностью 1.59%.
SFLO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FESM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFLO и FESM
SFLO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.
Доходность на риск
SFLO vs. FESM — Ранг доходности на риск
SFLO
FESM
Сравнение SFLO c FESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFLO | FESM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.34 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.91 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.27 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 8.66 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFLO | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.34 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.98 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между SFLO и FESM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLO и FESM
Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности FESM в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 0.95% | 1.04% | 1.28% | 0.00% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок SFLO и FESM
Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, примерно равная максимальной просадке FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и FESM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFLO | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -26.93% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -13.54% | -3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -6.52% | +5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -5.04% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 3.55% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFLO и FESM
Текущая волатильность для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) составляет 4.75%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что SFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFLO | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 7.30% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 14.27% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.97% | 22.99% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 21.48% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 21.48% | -0.69% |