Сравнение SFLO с ALIL
SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) and ALIL (Argent Focused Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SFLO is passively managed, while ALIL is actively managed. Over the past year, SFLO returned 28.80% vs 18.72% for ALIL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFLO charges 0.49%/yr vs 0.74%/yr for ALIL.
Доходность
Сравнение доходности SFLO и ALIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFLO показывает доходность 12.38%, что значительно ниже, чем у ALIL с доходностью 13.90%.
SFLO
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 12.38%
- 6 месяцев
- 11.11%
- 1 год
- 28.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALIL
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFLO и ALIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 12.38% | 43.00% |
ALIL Argent Focused Small Cap ETF | 13.90% | 16.27% |
Correlation
The correlation between SFLO and ALIL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between SFLO and ALIL has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFLO vs. ALIL — Ранг доходности на риск
SFLO
ALIL
Сравнение SFLO c ALIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Argent Focused Small Cap ETF (ALIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFLO | ALIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 1.49 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 4.35 | +7.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFLO и ALIL
Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что больше максимальной просадки ALIL в -12.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и ALIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFLO | ALIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -12.60% | -14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -12.60% | +4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | 0.00% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -3.05% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 4.31% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFLO и ALIL
Текущая волатильность для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) составляет 5.31%, в то время как у Argent Focused Small Cap ETF (ALIL) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что SFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFLO | ALIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 6.56% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 14.24% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 19.07% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 20.78% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 20.78% | -0.33% |
Сравнение комиссий SFLO и ALIL
SFLO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ALIL в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLO и ALIL
Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности ALIL в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ALIL Argent Focused Small Cap ETF | 0.41% | 0.47% | 0.00% |
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 0.82% | 1.04% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
SFLO and ALIL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALIL has higher volatility (6.56%) compared to SFLO (5.31%). In terms of maximum drawdown, SFLO dropped -26.63% vs ALIL's -12.60%.
On 1-year performance, SFLO leads with 28.80% vs 18.72% for ALIL. On fees, SFLO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SFLO has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 28.80% return vs 18.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SFLO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.74% for ALIL.
SFLO has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.41% for ALIL.
They also come from different issuers: Victory and Argent. Their fees differ too: 0.49% for SFLO and 0.74% for ALIL.
SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFLO и ALIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор