PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLNX с FALIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFLNX с FALIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFLNX (Schwab Fundamental US Large Company Index Fund) and FALIX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, SFLNX returned 14.24%/yr vs 14.12%/yr for FALIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SFLNX charges 0.25%/yr vs 0.54%/yr for FALIX.

Доходность

Сравнение доходности SFLNX и FALIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFLNX имеют среднегодовую доходность 14.24%, а акции FALIX немного отстают с 14.12%.

SFLNX

1 день
-0.19%
1 месяц
2.77%
С начала года
14.44%
6 месяцев
14.69%
1 год
32.68%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.81%
10 лет*
14.24%

FALIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
11.95%
3 года*
19.09%
5 лет*
12.28%
10 лет*
14.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFLNX и FALIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		14.44%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		0.00%19.65%26.36%23.49%-7.91%25.81%8.85%31.71%-8.42%16.93%

Correlation

The correlation between SFLNX and FALIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.95

Over the past year, the correlation between SFLNX and FALIX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.95, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SFLNX и FALIX

Секторы
SFLNX
FALIX

Технологии

19.0%
25.2%

Финансовые услуги

13.9%
15.6%

Здравоохранение

11.9%
10.5%

Коммуникационные услуги

10.3%
9.9%

Энергетика

10.2%
8.5%

Промышленность

9.4%
18.9%

Потребительский циклический сектор

9.2%
2.9%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.3%

Сырьевые материалы

3.7%
2.3%

Коммунальные услуги

3.2%
1.1%

Недвижимость

1.8%
0.7%

Технологии

SFLNX
19.0%
FALIX
25.2%

Финансовые услуги

SFLNX
13.9%
FALIX
15.6%

Здравоохранение

SFLNX
11.9%
FALIX
10.5%

Коммуникационные услуги

SFLNX
10.3%
FALIX
9.9%

Энергетика

SFLNX
10.2%
FALIX
8.5%

Промышленность

SFLNX
9.4%
FALIX
18.9%

Потребительский циклический сектор

SFLNX
9.2%
FALIX
2.9%

Потребительский защитный сектор

SFLNX
7.4%
FALIX
4.3%

Сырьевые материалы

SFLNX
3.7%
FALIX
2.3%

Коммунальные услуги

SFLNX
3.2%
FALIX
1.1%

Недвижимость

SFLNX
1.8%
FALIX
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I

Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VFIAXSFLNX с VOOSFLNX с VDADXSFLNX с SEEGXSFLNX с SWTSXSFLNX с SCHX
Часто сравнивают с FALIX:
FALIX с ^GSPCFALIX с AVERXFALIX с FGINXFALIX с FSELXFALIX с TOWFXFALIX с GQHPXFALIX с LEXCX

Доходность на риск

SFLNX vs. FALIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FALIX
Ранг доходности на риск FALIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLNX c FALIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFLNXFALIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
1.72

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
2.43

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.46

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.30

2.75

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.80

4.65

+16.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFLNX vs. FALIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLNX на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа FALIX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLNX и FALIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFLNXFALIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

1.72

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.77

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.77

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.48

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SFLNX и FALIX

Максимальная просадка SFLNX за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки FALIX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и FALIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLNXFALIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-62.37%

+6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-5.03%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-18.89%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-21.48%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.59%

-37.51%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-4.17%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-13.28%

+7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.79%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLNX и FALIX

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLNXFALIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

0.00%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

4.10%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

8.04%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

16.44%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

18.57%

-0.17%

Сравнение комиссий SFLNX и FALIX

SFLNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FALIX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLNX и FALIX

Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности FALIX в 5.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		5.86%5.86%6.10%3.43%2.28%6.51%5.39%8.35%16.78%6.13%2.25%3.16%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.46%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%

Часто задаваемые вопросы

SFLNX and FALIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLNX has higher volatility (2.36%) compared to FALIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SFLNX dropped -56.18% vs FALIX's -62.37%.

SFLNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFLNX и FALIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор