Сравнение SFLNX с CDDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX).
SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SFLNX и CDDYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFLNX и CDDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 2.96% | 17.02% | 16.78% | 18.16% | -6.89% | 31.64% | 9.12% | 28.91% | -7.43% | 17.08% |
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 3.44% | 15.95% | 15.17% | 10.65% | -4.84% | 26.43% | 7.92% | 28.74% | -4.27% | 20.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SFLNX показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у CDDYX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции SFLNX превзошли акции CDDYX по среднегодовой доходности: 13.28% против 12.33% соответственно.
SFLNX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 13.28%
CDDYX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFLNX и CDDYX
SFLNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CDDYX в 0.55%.
Доходность на риск
SFLNX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск
SFLNX
CDDYX
Сравнение SFLNX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFLNX | CDDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.79 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.66 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 7.66 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFLNX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.79 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.86 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между SFLNX и CDDYX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLNX и CDDYX
Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности CDDYX в 5.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.63% | 1.68% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% |
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 5.20% | 5.33% | 5.99% | 4.96% | 3.90% | 2.93% | 1.85% | 3.28% | 7.65% | 4.03% | 3.84% | 8.35% |
Просадки
Сравнение просадок SFLNX и CDDYX
Максимальная просадка SFLNX за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и CDDYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFLNX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -32.74% | -23.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -7.04% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.98% | -16.91% | -2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.59% | -32.74% | -4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -3.80% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -2.79% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.21% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFLNX и CDDYX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFLNX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 3.38% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 6.99% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 13.63% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 13.30% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 15.68% | +2.73% |