PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SFLNX с CDDYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SFLNX и CDDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFLNX и CDDYX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
2.96%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class
3.44%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%

Доходность по периодам

С начала года, SFLNX показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у CDDYX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции SFLNX превзошли акции CDDYX по среднегодовой доходности: 13.28% против 12.33% соответственно.


SFLNX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.34%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.53%
1 год
19.46%
3 года*
17.19%
5 лет*
12.04%
10 лет*
13.28%

CDDYX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.44%
6 месяцев
6.49%
1 год
16.67%
3 года*
15.24%
5 лет*
10.83%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Сравнение комиссий SFLNX и CDDYX

SFLNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CDDYX в 0.55%.


Доходность на риск

SFLNX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 6969
Ранг коэф-та Мартина

CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLNX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SFLNXCDDYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.79

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.66

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

7.66

+0.23

SFLNX vs. CDDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLNX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDDYX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLNX и CDDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SFLNXCDDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.26

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.82

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.79

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.86

-0.35

Корреляция

Корреляция между SFLNX и CDDYX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLNX и CDDYX

Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности CDDYX в 5.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
1.63%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class
5.20%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%

Просадки

Сравнение просадок SFLNX и CDDYX

Максимальная просадка SFLNX за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и CDDYX.


Загрузка...

Показатели просадок


SFLNXCDDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-32.74%

-23.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-7.04%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-16.91%

-2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.59%

-32.74%

-4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-3.80%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-2.79%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.21%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLNX и CDDYX

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SFLNXCDDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.38%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

6.99%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

13.63%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

13.30%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

15.68%

+2.73%