Сравнение SFLNX с AVERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).
SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SFLNX и AVERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFLNX и AVERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 2.96% | 21.42% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 19.97% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SFLNX показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.
SFLNX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 13.28%
AVERX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 19.97%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFLNX и AVERX
SFLNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.
Доходность на риск
SFLNX vs. AVERX — Ранг доходности на риск
SFLNX
AVERX
Сравнение SFLNX c AVERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFLNX | AVERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFLNX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.17 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между SFLNX и AVERX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLNX и AVERX
Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности AVERX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.63% | 1.68% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.34% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SFLNX и AVERX
Максимальная просадка SFLNX за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и AVERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFLNX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -11.33% | -44.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -6.66% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -5.39% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFLNX и AVERX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFLNX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 19.13% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 19.13% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 19.13% | -0.72% |