Сравнение SFLNX с AUXFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).
SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SFLNX и AUXFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFLNX и AUXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 2.71% | 17.02% | 16.78% | 18.16% | -6.89% | 31.64% | 9.12% | 28.91% | -7.43% | 17.08% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 1.73% | 15.23% | 11.31% | 9.76% | -4.52% | 20.03% | 6.04% | 20.20% | -4.13% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, SFLNX показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции SFLNX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 13.25% против 9.60% соответственно.
SFLNX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 13.25%
AUXFX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFLNX и AUXFX
SFLNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.
Доходность на риск
SFLNX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск
SFLNX
AUXFX
Сравнение SFLNX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFLNX | AUXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.00 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.45 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.62 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 6.96 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFLNX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.00 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.71 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.63 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.57 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SFLNX и AUXFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLNX и AUXFX
Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности AUXFX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.63% | 1.68% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 2.79% | 2.84% | 3.41% | 4.38% | 3.02% | 2.49% | 2.36% | 6.03% | 6.82% | 5.52% | 2.77% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок SFLNX и AUXFX
Максимальная просадка SFLNX за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и AUXFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFLNX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -39.82% | -16.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -8.19% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.98% | -15.73% | -3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.59% | -33.69% | -3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -3.90% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -4.44% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.90% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFLNX и AUXFX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFLNX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 3.37% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 6.55% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 12.14% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 12.22% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 15.20% | +3.21% |