Сравнение SFHYX с UPAAX
SFHYX (Hundredfold Select Alternative Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SFHYX charges 2.45%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности SFHYX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SFHYX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 7.33%
UPAAX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFHYX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | -0.93% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -5.73% |
Correlation
The correlation between SFHYX and UPAAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFHYX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
SFHYX
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SFHYX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFHYX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFHYX и UPAAX
Максимальная просадка SFHYX за все время составила -17.34%, что больше максимальной просадки UPAAX в -10.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFHYX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFHYX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.34% | -10.95% | -6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -9.24% | +6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -5.43% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFHYX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFHYX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 34.91% | -30.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.24% | 34.91% | -28.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.26% | 34.91% | -28.65% |
Сравнение комиссий SFHYX и UPAAX
SFHYX берет комиссию в 2.45%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFHYX и UPAAX
Дивидендная доходность SFHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | 9.51% | 9.54% | 5.68% | 4.62% | 4.19% | 10.21% | 13.57% | 4.95% | 2.55% | 10.24% | 4.93% | 0.71% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, SFHYX and UPAAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для SFHYX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор