Сравнение SFHYX с UPAAX
SFHYX (Hundredfold Select Alternative Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SFHYX charges 2.45%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности SFHYX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SFHYX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 7.40%
UPAAX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFHYX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | 0.57% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 2.88% |
Correlation
The correlation between SFHYX and UPAAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFHYX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
SFHYX
UPAAX
Сравнение SFHYX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFHYX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFHYX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 23.09 | -21.82 |
Просадки
Сравнение просадок SFHYX и UPAAX
Максимальная просадка SFHYX за все время составила -17.34%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFHYX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFHYX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.34% | -0.95% | -16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.95% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -0.30% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFHYX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFHYX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.53% | 24.99% | -20.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 24.99% | -18.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 24.99% | -18.71% |
Сравнение комиссий SFHYX и UPAAX
SFHYX берет комиссию в 2.45%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFHYX и UPAAX
Дивидендная доходность SFHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | 9.35% | 9.54% | 5.68% | 4.62% | 4.19% | 10.21% | 13.57% | 4.95% | 2.55% | 10.24% | 4.93% | 0.71% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFHYX and UPAAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SFHYX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор