PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFHYX с QBDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFHYX с QBDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).

SFHYX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SFHYX и QBDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFHYX и QBDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		-1.07%10.99%2.78%9.94%-10.31%8.05%37.42%9.31%-2.80%8.95%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%5.05%

Доходность по периодам

С начала года, SFHYX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции SFHYX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 7.42% против 0.87% соответственно.

SFHYX

1 день
0.09%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.65%
1 год
9.31%
3 года*
7.47%
5 лет*
2.91%
10 лет*
7.42%

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hundredfold Select Alternative Fund

Quantified Managed Income Fund

Часто сравнивают с SFHYX:
SFHYX с GPIFXSFHYX с OTRFXSFHYX с PRPFXSFHYX с HSTRXSFHYX с UNAVXSFHYX с TTIFXSFHYX с SAPEX
Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURX

Сравнение комиссий SFHYX и QBDSX

SFHYX берет комиссию в 2.45%, что несколько больше комиссии QBDSX в 1.31%.

SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund
QBDSX
Quantified Managed Income Fund

Доходность на риск

SFHYX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFHYX
Ранг доходности на риск SFHYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFHYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFHYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFHYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFHYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFHYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFHYX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFHYXQBDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

0.60

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

0.87

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.11

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

0.89

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

3.43

+5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFHYX vs. QBDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFHYX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа QBDSX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFHYX и QBDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFHYXQBDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.60

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.21

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

0.17

+1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.15

+1.09

Корреляция

Корреляция между SFHYX и QBDSX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFHYX и QBDSX

Дивидендная доходность SFHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности QBDSX в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		9.65%9.54%5.68%4.62%4.19%10.21%13.57%4.95%2.55%10.24%4.93%0.71%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%

Просадки

Сравнение просадок SFHYX и QBDSX

Максимальная просадка SFHYX за все время составила -17.34%, что меньше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFHYX и QBDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFHYXQBDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.34%

-18.38%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-3.09%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-7.40%

-6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.37%

-18.38%

+4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-8.41%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-6.83%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.80%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SFHYX и QBDSX

Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что SFHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFHYXQBDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.40%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

2.77%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

3.77%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

4.32%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

5.26%

+1.01%