Сравнение SFHYX с HSAFX
SFHYX (Hundredfold Select Alternative Fund) and HSAFX (Hussman Strategic Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, SFHYX returned 2.37%/yr vs 1.83%/yr for HSAFX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SFHYX charges 2.45%/yr vs 1.25%/yr for HSAFX.
Доходность
Сравнение доходности SFHYX и HSAFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFHYX показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у HSAFX с доходностью -1.40%.
SFHYX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 7.40%
HSAFX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- -0.78%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFHYX и HSAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | 2.10% | 10.99% | 2.78% | 9.94% | -10.31% | 8.05% | 37.42% | 3.13% |
HSAFX Hussman Strategic Allocation Fund | -1.40% | 7.78% | 1.74% | 0.65% | 4.42% | 7.23% | 11.20% | -0.37% |
Correlation
The correlation between SFHYX and HSAFX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г. | 0.22 |
The correlation between SFHYX and HSAFX shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFHYX vs. HSAFX — Ранг доходности на риск
SFHYX
HSAFX
Сравнение SFHYX c HSAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFHYX | HSAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.99 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | -0.09 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | -0.25 | +7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFHYX | HSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | -0.09 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.38 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.89 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок SFHYX и HSAFX
Максимальная просадка SFHYX за все время составила -17.34%, что больше максимальной просадки HSAFX в -5.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFHYX и HSAFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFHYX | HSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.34% | -5.54% | -11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -5.34% | +1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.80% | -5.34% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.37% | -5.54% | -8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -3.66% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -1.57% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 1.91% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFHYX и HSAFX
Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) составляет 1.58%, в то время как у Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что SFHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFHYX | HSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.79% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 3.72% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.53% | 5.61% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 4.86% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 5.12% | +1.16% |
Сравнение комиссий SFHYX и HSAFX
SFHYX берет комиссию в 2.45%, что несколько больше комиссии HSAFX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFHYX и HSAFX
Дивидендная доходность SFHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности HSAFX в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSAFX Hussman Strategic Allocation Fund | 1.79% | 1.90% | 2.15% | 1.60% | 19.12% | 3.37% | 5.55% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | 9.35% | 9.54% | 5.68% | 4.62% | 4.19% | 10.21% | 13.57% | 4.95% | 2.55% | 10.24% | 4.93% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
SFHYX and HSAFX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSAFX has higher volatility (1.79%) compared to SFHYX (1.58%). In terms of maximum drawdown, SFHYX dropped -17.34% vs HSAFX's -5.54%.
SFHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFHYX и HSAFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор