PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFHYX с HSAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFHYX с HSAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX).

SFHYX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. HSAFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SFHYX и HSAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFHYX и HSAFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		-1.07%10.99%2.78%9.94%-10.31%8.05%37.42%3.13%
HSAFX
Hussman Strategic Allocation Fund		1.51%7.78%1.74%0.65%4.42%7.23%11.20%-0.37%

Доходность по периодам

С начала года, SFHYX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у HSAFX с доходностью 1.51%.

SFHYX

1 день
0.09%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.65%
1 год
9.31%
3 года*
7.47%
5 лет*
2.91%
10 лет*
7.42%

HSAFX

1 день
-0.40%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.59%
1 год
3.81%
3 года*
3.74%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hundredfold Select Alternative Fund

Hussman Strategic Allocation Fund

Часто сравнивают с SFHYX:
SFHYX с PRPFXSFHYX с GPIFXSFHYX с OTRFXSFHYX с HSTRXSFHYX с TTIFXSFHYX с SAPEXSFHYX с UNAVX
Часто сравнивают с HSAFX:
HSAFX с BOXXHSAFX с ABRZXHSAFX с GPIFXHSAFX с HFSAXHSAFX с COTZXHSAFX с GOIIXHSAFX с HSGFX

Сравнение комиссий SFHYX и HSAFX

SFHYX берет комиссию в 2.45%, что несколько больше комиссии HSAFX в 1.25%.

SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund
HSAFX
Hussman Strategic Allocation Fund

Доходность на риск

SFHYX vs. HSAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFHYX
Ранг доходности на риск SFHYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFHYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFHYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFHYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFHYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFHYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HSAFX
Ранг доходности на риск HSAFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFHYX c HSAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFHYXHSAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

0.66

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

1.01

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.12

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

1.12

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

3.13

+5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFHYX vs. HSAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFHYX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа HSAFX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFHYX и HSAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFHYXHSAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.66

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.57

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.01

+0.24

Корреляция

Корреляция между SFHYX и HSAFX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFHYX и HSAFX

Дивидендная доходность SFHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности HSAFX в 1.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		9.65%9.54%5.68%4.62%4.19%10.21%13.57%4.95%2.55%10.24%4.93%0.71%
HSAFX
Hussman Strategic Allocation Fund		1.41%1.90%2.15%1.60%19.12%3.37%5.55%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFHYX и HSAFX

Максимальная просадка SFHYX за все время составила -17.34%, что больше максимальной просадки HSAFX в -5.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFHYX и HSAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFHYXHSAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.34%

-5.54%

-11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-3.74%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-5.54%

-8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-0.40%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-1.53%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.34%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SFHYX и HSAFX

Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что SFHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFHYXHSAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.27%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

3.81%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

5.68%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

4.82%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

5.11%

+1.16%