Сравнение SFHYX с GIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).
SFHYX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SFHYX и GIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFHYX и GIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | -1.07% | 10.99% | 2.78% | 9.94% | -10.31% | 8.05% | 37.42% | 9.31% | -2.80% | 8.95% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -1.09% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SFHYX показывает доходность -1.07%, а GIPIX немного ниже – -1.09%. За последние 10 лет акции SFHYX превзошли акции GIPIX по среднегодовой доходности: 7.42% против 5.59% соответственно.
SFHYX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 7.42%
GIPIX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 5.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFHYX и GIPIX
SFHYX берет комиссию в 2.45%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.
Доходность на риск
SFHYX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск
SFHYX
GIPIX
Сравнение SFHYX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFHYX | GIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 1.29 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 1.82 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.27 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.23 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 5.36 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFHYX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.29 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | 0.70 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.64 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между SFHYX и GIPIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFHYX и GIPIX
Дивидендная доходность SFHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности GIPIX в 5.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | 9.65% | 9.54% | 5.68% | 4.62% | 4.19% | 10.21% | 13.57% | 4.95% | 2.55% | 10.24% | 4.93% | 0.71% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.87% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок SFHYX и GIPIX
Максимальная просадка SFHYX за все время составила -17.34%, что меньше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFHYX и GIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFHYX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.34% | -29.46% | +12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -6.33% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.37% | -20.65% | +6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.37% | -20.65% | +6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -4.20% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -3.70% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.64% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFHYX и GIPIX
Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) составляет 1.71%, в то время как у Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что SFHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFHYX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 3.36% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.69% | 4.96% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 8.18% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 7.96% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 8.07% | -1.80% |