PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFHYX с ABRYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFHYX с ABRYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).

SFHYX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SFHYX и ABRYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFHYX и ABRYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		-1.07%10.99%2.78%9.94%-10.31%8.05%37.42%9.31%-2.80%8.95%
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		12.72%8.50%3.34%6.34%-14.82%9.65%9.50%9.76%-6.73%9.97%

Доходность по периодам

С начала года, SFHYX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции SFHYX превзошли акции ABRYX по среднегодовой доходности: 7.42% против 5.02% соответственно.

SFHYX

1 день
0.09%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.65%
1 год
9.31%
3 года*
7.47%
5 лет*
2.91%
10 лет*
7.42%

ABRYX

1 день
0.85%
1 месяц
-0.42%
С начала года
12.72%
6 месяцев
14.73%
1 год
19.62%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.31%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hundredfold Select Alternative Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Часто сравнивают с SFHYX:
SFHYX с PRPFXSFHYX с GPIFXSFHYX с OTRFXSFHYX с HSTRXSFHYX с TTIFXSFHYX с SAPEXSFHYX с UNAVX
Часто сравнивают с ABRYX:
ABRYX с RPARABRYX с GALABRYX с NESN.SWABRYX с QQQABRYX с GOIIXABRYX с GUGABRYX с SAPEX

Сравнение комиссий SFHYX и ABRYX

SFHYX берет комиссию в 2.45%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.

SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Доходность на риск

SFHYX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFHYX
Ранг доходности на риск SFHYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFHYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFHYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFHYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFHYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFHYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ABRYX
Ранг доходности на риск ABRYX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFHYX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFHYXABRYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

2.21

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

2.84

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.85

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

11.27

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFHYX vs. ABRYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFHYX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABRYX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFHYX и ABRYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFHYXABRYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.21

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.36

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

0.46

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.61

+0.63

Корреляция

Корреляция между SFHYX и ABRYX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFHYX и ABRYX

Дивидендная доходность SFHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности ABRYX в 3.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		9.65%9.54%5.68%4.62%4.19%10.21%13.57%4.95%2.55%10.24%4.93%0.71%
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		3.15%3.55%13.21%2.43%0.00%25.72%1.40%6.66%0.00%6.34%4.36%7.17%

Просадки

Сравнение просадок SFHYX и ABRYX

Максимальная просадка SFHYX за все время составила -17.34%, что меньше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFHYX и ABRYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFHYXABRYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.34%

-26.63%

+9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-6.93%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-19.17%

+4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.37%

-26.63%

+12.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-1.56%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-4.68%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.75%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SFHYX и ABRYX

Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) составляет 1.71%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что SFHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFHYXABRYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

4.10%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

7.58%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

9.38%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

12.13%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

10.88%

-4.61%