PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFGV с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFGV с IDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sequoia Global Value ETF (SFGV) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).

SFGV и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFGV - это активно управляемый фонд от Sequoia. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SFGV и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Global Value ETF (SFGV) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFGV и IDV

2026 (YTD)20252024
SFGV
Sequoia Global Value ETF		4.95%18.84%10.71%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		8.60%52.16%6.98%

Доходность по периодам

С начала года, SFGV показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.

SFGV

1 день
0.72%
1 месяц
-5.10%
С начала года
4.95%
6 месяцев
7.19%
1 год
21.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sequoia Global Value ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с SFGV:
SFGV с VOOSFGV с CGCVSFGV с FDEVSFGV с AVALXSFGV с FEGESFGV с VFMOSFGV с BINC
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVYIDV с VNQI

Сравнение комиссий SFGV и IDV

SFGV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.

IDV
iShares International Select Dividend ETF
SFGV
Sequoia Global Value ETF

Доходность на риск

SFGV vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFGV
Ранг доходности на риск SFGV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFGV c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Global Value ETF (SFGV) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFGVIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.86

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

3.56

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.58

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

4.18

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

18.52

-10.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFGV vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFGV на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFGV и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFGVIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.86

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.21

+0.98

Корреляция

Корреляция между SFGV и IDV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFGV и IDV

Дивидендная доходность SFGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности IDV в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFGV
Sequoia Global Value ETF		2.39%2.52%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок SFGV и IDV

Максимальная просадка SFGV за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFGV и IDV.

Загрузка...

Показатели просадок

SFGVIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-70.14%

+55.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-10.76%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-4.37%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-15.53%

+13.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.43%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SFGV и IDV

Текущая волатильность для Sequoia Global Value ETF (SFGV) составляет 4.74%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что SFGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFGVIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

5.99%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

9.93%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

15.61%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

15.48%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

17.96%

-4.60%