Сравнение SFGIX с BEMIX
SFGIX (Seafarer Overseas Growth and Income Fund) and BEMIX (Brandes Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, SFGIX returned 8.70%/yr vs 10.25%/yr for BEMIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SFGIX charges 1.00%/yr vs 1.12%/yr for BEMIX.
Доходность
Сравнение доходности SFGIX и BEMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFGIX показывает доходность 22.29%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 25.80%. За последние 10 лет акции SFGIX уступали акциям BEMIX по среднегодовой доходности: 8.70% против 10.25% соответственно.
SFGIX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 22.29%
- 6 месяцев
- 25.71%
- 1 год
- 45.03%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 8.70%
BEMIX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 25.80%
- 6 месяцев
- 27.44%
- 1 год
- 60.96%
- 3 года*
- 28.65%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение доходности по годам SFGIX и BEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFGIX Seafarer Overseas Growth and Income Fund | 22.29% | 32.47% | -5.52% | 13.80% | -12.75% | -2.39% | 22.17% | 23.04% | -18.14% | 25.99% |
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 25.80% | 47.83% | 4.01% | 22.53% | -15.91% | 1.68% | -6.17% | 18.60% | -15.56% | 26.00% |
Correlation
The correlation between SFGIX and BEMIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.82 |
The correlation between SFGIX and BEMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFGIX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск
SFGIX
BEMIX
Сравнение SFGIX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFGIX | BEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.72 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 5.10 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 21.30 | -7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFGIX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 3.70 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.79 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.60 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.31 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SFGIX и BEMIX
Максимальная просадка SFGIX за все время составила -35.64%, что меньше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFGIX и BEMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFGIX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.64% | -46.05% | +10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -12.07% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.82% | -16.08% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.93% | -36.37% | +6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.64% | -46.05% | +10.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | 0.00% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -14.18% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.89% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFGIX и BEMIX
Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) имеют волатильность 6.47% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFGIX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 6.65% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 14.22% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 16.66% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 16.55% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 17.09% | -1.87% |
Сравнение комиссий SFGIX и BEMIX
SFGIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BEMIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFGIX и BEMIX
Дивидендная доходность SFGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности BEMIX в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 1.71% | 2.15% | 3.04% | 2.45% | 2.86% | 2.31% | 1.31% | 2.56% | 1.55% | 1.41% | 2.20% | 1.54% |
SFGIX Seafarer Overseas Growth and Income Fund | 2.77% | 3.39% | 3.28% | 1.70% | 1.90% | 8.82% | 2.24% | 2.49% | 8.74% | 2.95% | 0.93% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
SFGIX and BEMIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEMIX has higher volatility (6.65%) compared to SFGIX (6.47%). In terms of maximum drawdown, SFGIX dropped -35.64% vs BEMIX's -46.05%.
BEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFGIX и BEMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор