PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFENX с FGKPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFENX с FGKPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SFENX (Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund) and FGKPX (Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, SFENX returned 8.83%/yr vs 6.34%/yr for FGKPX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SFENX charges 0.39%/yr vs 0.23%/yr for FGKPX.

Доходность

Сравнение доходности SFENX и FGKPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund (SFENX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFENX показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у FGKPX с доходностью 13.10%.

SFENX

1 день
-0.87%
1 месяц
-3.47%
С начала года
10.23%
6 месяцев
10.62%
1 год
26.10%
3 года*
19.40%
5 лет*
8.83%
10 лет*
10.77%

FGKPX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.61%
С начала года
13.10%
6 месяцев
13.00%
1 год
15.95%
3 года*
13.58%
5 лет*
6.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFENX и FGKPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund		10.23%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%9.14%
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		13.10%12.56%5.96%15.28%-12.98%10.75%5.22%3.48%

Correlation

The correlation between SFENX and FGKPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.84

The correlation between SFENX and FGKPX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с SFENX:
SFENX с SWISXSFENX с SCHESFENX с SFILXSFENX с SFNNXSFENX с SWPPXSFENX с DFEMXSFENX с VEMAX
Часто сравнивают с FGKPX:
FGKPX с FHKFXFGKPX с VMMSXFGKPX с FPADXFGKPX с VOOFGKPX с EDIVFGKPX с DEMFGKPX с DFCEX

Доходность на риск

SFENX vs. FGKPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FGKPX
Ранг доходности на риск FGKPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKPX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFENX c FGKPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund (SFENX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFENXFGKPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.52

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.15

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.41

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

7.46

+2.01

SFENX vs. FGKPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFENX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGKPX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFENX и FGKPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFENX и FGKPX

Максимальная просадка SFENX за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки FGKPX в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и FGKPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFENXFGKPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.19%

-32.05%

-15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-6.93%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-12.67%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-20.69%

-8.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-4.05%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.85%

-5.29%

-7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.23%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SFENX и FGKPX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund (SFENX) составляет 5.87%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что SFENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGKPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFENXFGKPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

6.57%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

9.89%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

11.10%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

10.52%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

12.63%

+4.21%

Сравнение комиссий SFENX и FGKPX

SFENX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FGKPX в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFENX и FGKPX

Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности FGKPX в 6.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		6.85%7.75%5.07%2.91%1.88%2.30%1.77%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund		3.57%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%

Часто задаваемые вопросы

SFENX and FGKPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGKPX has higher volatility (6.57%) compared to SFENX (5.87%). In terms of maximum drawdown, SFENX dropped -47.19% vs FGKPX's -32.05%.

SFENX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFENX и FGKPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор