Сравнение SFENX с BADEX
SFENX (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund) and BADEX (BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, SFENX returned 10.10%/yr vs 7.45%/yr for BADEX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SFENX charges 0.39%/yr vs 1.06%/yr for BADEX.
Доходность
Сравнение доходности SFENX и BADEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFENX показывает доходность 17.28%, что значительно ниже, чем у BADEX с доходностью 19.83%.
SFENX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 18.13%
- 1 год
- 39.03%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 11.44%
BADEX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 19.83%
- 6 месяцев
- 21.70%
- 1 год
- 28.60%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFENX и BADEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund | 17.28% | 29.19% | 12.31% | 14.90% | -15.50% | 13.91% | 1.94% |
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund | 19.83% | 13.95% | 10.15% | 11.67% | -11.34% | 4.49% | 2.32% |
Correlation
The correlation between SFENX and BADEX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2020 г. | 0.85 |
The correlation between SFENX and BADEX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFENX vs. BADEX — Ранг доходности на риск
SFENX
BADEX
Сравнение SFENX c BADEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFENX | BADEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.57 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 3.27 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | 12.91 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFENX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 2.81 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.86 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок SFENX и BADEX
Максимальная просадка SFENX за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки BADEX в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и BADEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFENX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -21.86% | -25.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | -8.89% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.51% | -10.29% | -6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -21.86% | -7.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -5.63% | -7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.25% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFENX и BADEX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что SFENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFENX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 4.19% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 8.96% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 10.37% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 10.22% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 10.38% | +6.54% |
Сравнение комиссий SFENX и BADEX
SFENX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BADEX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFENX и BADEX
Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности BADEX в 6.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund | 6.27% | 7.52% | 2.27% | 1.92% | 2.43% | 7.54% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund | 3.35% | 3.93% | 4.67% | 5.00% | 5.46% | 4.61% | 2.95% | 3.82% | 2.90% | 2.37% | 2.16% | 3.23% |
Часто задаваемые вопросы
SFENX and BADEX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFENX has higher volatility (4.55%) compared to BADEX (4.19%). In terms of maximum drawdown, SFENX dropped -47.19% vs BADEX's -21.86%.
SFENX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFENX и BADEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор