Сравнение SFCWX с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
SFCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SFCWX и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFCWX и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 | -0.95% | 14.49% | 2.72% | 19.34% | -29.65% | 10.54% | 37.95% | 10.52% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 7.34% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SFCWX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 7.34%.
SFCWX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 14.94%
- 1 год
- 49.48%
- 3 года*
- 23.93%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFCWX и AVDV
SFCWX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
SFCWX vs. AVDV — Ранг доходности на риск
SFCWX
AVDV
Сравнение SFCWX c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFCWX | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.69 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 3.38 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.55 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.76 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 15.42 | -8.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFCWX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.69 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.79 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.75 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между SFCWX и AVDV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFCWX и AVDV
Дивидендная доходность SFCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности AVDV в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 | 5.15% | 5.10% | 0.98% | 0.98% | 0.34% | 9.05% | 1.58% | 4.19% | 7.01% | 4.47% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.97% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SFCWX и AVDV
Максимальная просадка SFCWX за все время составила -39.54%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFCWX и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFCWX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.54% | -43.01% | +3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -13.19% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.54% | -28.08% | -11.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -8.38% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.65% | -6.88% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.22% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFCWX и AVDV
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 7.61% и 7.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFCWX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 7.51% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 12.25% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 18.47% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 17.15% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.49% | 19.76% | -1.27% |