PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFCWX с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFCWX с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFCWX (American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both funds - SFCWX is a Global Equities fund managed by American Funds, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, SFCWX returned 2.31%/yr vs 13.84%/yr for AVDV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFCWX charges 0.66%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности SFCWX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFCWX показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.64%.

SFCWX

1 день
-0.47%
1 месяц
1.41%
С начала года
12.44%
6 месяцев
12.46%
1 год
24.78%
3 года*
13.17%
5 лет*
2.31%
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
16.64%
6 месяцев
20.05%
1 год
44.34%
3 года*
28.61%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFCWX и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3		12.44%14.49%2.72%19.34%-29.65%10.54%37.95%10.52%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.64%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between SFCWX and AVDV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.79

The correlation between SFCWX and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SFCWX:
SFCWX с VBSFCWX с FIQIXSFCWX с GPGCXSFCWX с DFSVXSFCWX с SPYSFCWX с FCNTXSFCWX с IJR
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

SFCWX vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFCWX
Ранг доходности на риск SFCWX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFCWX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFCWX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFCWX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFCWX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFCWX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFCWX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFCWXAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.87

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.80

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.52

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

3.38

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

13.70

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFCWX vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFCWX на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFCWX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFCWXAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.87

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.80

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.80

-0.29

Просадки

Сравнение просадок SFCWX и AVDV

Максимальная просадка SFCWX за все время составила -39.54%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFCWX и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFCWXAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.54%

-43.01%

+3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-13.19%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.30%

-14.17%

-7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.54%

-28.08%

-11.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.83%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.44%

-6.77%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.24%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SFCWX и AVDV

American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что SFCWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFCWXAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

4.79%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

13.07%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

15.54%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

17.29%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

19.72%

-1.21%

Сравнение комиссий SFCWX и AVDV

SFCWX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFCWX и AVDV

Дивидендная доходность SFCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности AVDV в 2.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%
SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3		4.54%5.10%0.98%0.98%0.34%9.05%1.58%4.19%7.01%4.47%

Часто задаваемые вопросы

SFCWX and AVDV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFCWX has higher volatility (5.11%) compared to AVDV (4.79%). In terms of maximum drawdown, SFCWX dropped -39.54% vs AVDV's -43.01%.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFCWX и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор