Сравнение SFBDX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
SFBDX управляется State Farm. Фонд был запущен 31 окт. 1977 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SFBDX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFBDX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFBDX State Farm Municipal Bond Fund | -0.68% | 5.11% | 0.65% | 4.05% | -6.83% | 0.65% | 7.01% | 6.23% | 0.62% | 3.65% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SFBDX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
SFBDX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 1.76%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFBDX и USMSX
SFBDX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
SFBDX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
SFBDX
USMSX
Сравнение SFBDX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFBDX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 3.63 | -2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 6.49 | -4.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 3.18 | -1.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 6.48 | -5.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 33.64 | -28.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFBDX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 3.63 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 2.39 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.86 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между SFBDX и USMSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFBDX и USMSX
Дивидендная доходность SFBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFBDX State Farm Municipal Bond Fund | 3.03% | 2.97% | 2.62% | 2.46% | 2.01% | 2.33% | 4.03% | 2.78% | 2.23% | 2.77% | 2.06% | 2.64% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SFBDX и USMSX
Максимальная просадка SFBDX за все время составила -11.79%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFBDX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFBDX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -2.09% | -9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.58% | -0.40% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.79% | -2.03% | -9.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -0.30% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -0.22% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.08% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFBDX и USMSX
State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что SFBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFBDX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 0.22% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 0.40% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 0.69% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 0.70% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.39% | 0.74% | +2.65% |