PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SETM с XLBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SETM с XLBI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SETM (Sprott Critical Materials ETF) and XLBI (State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SETM is a Materials fund tracking the Nasdaq Sprott Critical Materials Index, while XLBI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. SETM is passively managed, while XLBI is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SETM charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for XLBI.

Доходность

Сравнение доходности SETM и XLBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Critical Materials ETF (SETM) и State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SETM показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у XLBI с доходностью 7.51%.

SETM

1 день
-4.48%
1 месяц
-18.87%
6 месяцев
-18.33%
С начала года
-1.21%
1 год
50.71%
3 года*
17.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLBI

1 день
0.44%
1 месяц
-2.14%
6 месяцев
4.80%
С начала года
7.51%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SETM и XLBI

2026 (YTD)2025
SETM
Sprott Critical Materials ETF		-1.21%51.91%
XLBI
State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF		7.51%2.25%

Correlation

The correlation between SETM and XLBI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.56

Сравнение распределения секторов SETM и XLBI

Секторы
SETM
XLBI

Сырьевые материалы

76.0%

-

Энергетика

22.9%

-

Промышленность

1.0%

-

Технологии

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

98.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SETM
76.0%
XLBI

-

Энергетика

SETM
22.9%
XLBI

-

Промышленность

SETM
1.0%
XLBI

-

Технологии

SETM
0.1%
XLBI

-

Потребительский защитный сектор

SETM
0.1%
XLBI

-

Коммуникационные услуги

SETM

-

XLBI

-

Потребительский циклический сектор

SETM

-

XLBI

-

Финансовые услуги

SETM

-

XLBI
98.9%

Здравоохранение

SETM

-

XLBI

-

Недвижимость

SETM

-

XLBI

-

Коммунальные услуги

SETM

-

XLBI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Critical Materials ETF

State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDMSETM с PHYS.TO
Часто сравнивают с XLBI:
XLBI с DVXBXLBI с SPYXLBI с XLBXLBI с BUYWXLBI с GLDXLBI с SPINXLBI с SLX

Доходность на риск

SETM vs. XLBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XLBI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETM c XLBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Critical Materials ETF (SETM) и State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SETMXLBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

—

—

SETM vs. XLBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SETM и XLBI

Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки XLBI в -10.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и XLBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SETMXLBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-10.62%

-32.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.01%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.01%

-2.14%

-25.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.18%

-2.11%

-13.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.79%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SETM и XLBI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SETMXLBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.20%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.70%

13.86%

+32.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.22%

13.86%

+23.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.22%

13.86%

+23.36%

Сравнение комиссий SETM и XLBI

SETM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLBI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETM и XLBI

Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности XLBI в 14.88%

ПозицияTTM202520242023
SETM
Sprott Critical Materials ETF		1.58%1.56%2.07%2.47%
XLBI
State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.88%7.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SETM and XLBI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLBI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

XLBI has the higher dividend yield at 14.88%, compared with 1.58% for SETM.

SETM is categorized as Materials, while XLBI is Derivative Income. They also come from different issuers: Sprott and State Street. Their fees differ too: 0.65% for SETM and 0.35% for XLBI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SETM и XLBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор