Сравнение SETM с SPPP
SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) and SPPP (Sprott Physical Platinum and Palladium Trust) are both exchange-traded funds - SETM is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross, while SPPP is a Precious Metals fund actively managed by Sprott. SETM is passively managed, while SPPP is actively managed. Over the past 3 years, SETM returned 30.33%/yr vs 6.06%/yr for SPPP. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SETM charges 0.65%/yr vs 1.02%/yr for SPPP.
Доходность
Сравнение доходности SETM и SPPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETM показывает доходность 25.22%, что значительно выше, чем у SPPP с доходностью -13.42%.
SETM
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 25.22%
- 6 месяцев
- 30.99%
- 1 год
- 132.48%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPPP
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -13.42%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- -6.13%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам SETM и SPPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 25.22% | 95.27% | -13.24% | -11.03% |
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust | -13.42% | 89.43% | -11.89% | -24.25% |
Correlation
The correlation between SETM and SPPP is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.52 |
The correlation between SETM and SPPP has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETM vs. SPPP — Ранг доходности на риск
SETM
SPPP
Сравнение SETM c SPPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETM | SPPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.18 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 1.08 | +4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.96 | 2.26 | +13.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETM | SPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 0.79 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.10 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок SETM и SPPP
Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки SPPP в -59.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и SPPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETM | SPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -59.09% | +16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -37.42% | +11.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.81% | -37.42% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.76% | -35.43% | +26.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -26.48% | +12.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 17.74% | -9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETM и SPPP
Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) с волатильностью 10.79%. Это указывает на то, что SETM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETM | SPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.68% | 10.79% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | 45.55% | -11.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.74% | 50.97% | -6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.56% | 34.89% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.56% | 33.10% | +3.46% |
Сравнение комиссий SETM и SPPP
SETM берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SPPP в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETM и SPPP
Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как SPPP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 1.25% | 1.56% | 2.07% | 2.47% |
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SETM and SPPP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETM has higher volatility (13.68%) compared to SPPP (10.79%). In terms of maximum drawdown, SETM dropped -42.81% vs SPPP's -59.09%.
On 3-year performance, SETM leads with 30.33% vs 6.06% for SPPP. On fees, SETM is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SPPP has been the lower-risk option at 10.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SETM has performed better with a 30.33% return vs 6.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.02% for SPPP.
SETM has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.00% for SPPP.
SETM is categorized as Energy Equities, while SPPP is Precious Metals. Their fees differ too: 0.65% for SETM and 1.02% for SPPP.
SETM currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETM и SPPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор