PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETM с RSPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SETM с RSPM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SETM (Sprott Critical Materials ETF) and RSPM (Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF) are both Materials funds - SETM tracks the Nasdaq Sprott Critical Materials Index while RSPM tracks the S&P 500 Equal Weight Materials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SETM returned 24.13%/yr vs 9.50%/yr for RSPM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SETM charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for RSPM.

Доходность

Сравнение доходности SETM и RSPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Critical Materials ETF (SETM) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SETM показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 14.12%.

SETM

1 день
-2.39%
1 месяц
-10.33%
С начала года
8.50%
6 месяцев
5.80%
1 год
88.59%
3 года*
24.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPM

1 день
-1.45%
1 месяц
1.17%
С начала года
14.12%
6 месяцев
13.51%
1 год
22.27%
3 года*
9.50%
5 лет*
5.35%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SETM и RSPM

2026 (YTD)202520242023
SETM
Sprott Critical Materials ETF		8.50%95.27%-13.24%-13.11%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		14.12%6.90%-1.30%-2.69%

Correlation

The correlation between SETM and RSPM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.59

The correlation between SETM and RSPM has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SETM и RSPM

Секторы
SETM
RSPM

Сырьевые материалы

76.0%
77.7%

Энергетика

22.9%

-

Промышленность

1.0%
3.5%

Технологии

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

21.9%

Финансовые услуги

-

0.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SETM
76.0%
RSPM
77.7%

Энергетика

SETM
22.9%
RSPM

-

Промышленность

SETM
1.0%
RSPM
3.5%

Технологии

SETM
0.1%
RSPM

-

Потребительский защитный сектор

SETM
0.1%
RSPM

-

Коммуникационные услуги

SETM

-

RSPM

-

Потребительский циклический сектор

SETM

-

RSPM
21.9%

Финансовые услуги

SETM

-

RSPM
0.4%

Здравоохранение

SETM

-

RSPM

-

Недвижимость

SETM

-

RSPM

-

Коммунальные услуги

SETM

-

RSPM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Critical Materials ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDMSETM с PHYS.TO
Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с SPYRSPM с RSPRRSPM с XLBRSPM с ^GSPCRSPM с QQQ

Доходность на риск

SETM vs. RSPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETM c RSPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Critical Materials ETF (SETM) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SETMRSPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.19

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.80

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

1.82

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

4.83

+4.90

SETM vs. RSPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETM на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа RSPM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETM и RSPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SETM и RSPM

Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и RSPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SETMRSPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-61.18%

+18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-12.32%

-13.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.81%

-27.19%

-15.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.94%

-5.50%

-15.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-8.78%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.14%

4.62%

+4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SETM и RSPM

Sprott Critical Materials ETF (SETM) имеет более высокую волатильность в 17.26% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что SETM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SETMRSPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.26%

6.30%

+10.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.56%

14.14%

+23.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.76%

18.87%

+27.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.23%

20.18%

+17.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.23%

21.94%

+15.29%

Сравнение комиссий SETM и RSPM

SETM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RSPM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETM и RSPM

Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности RSPM в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.78%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%
SETM
Sprott Critical Materials ETF		1.44%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SETM and RSPM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (17.26%) compared to RSPM (6.30%). In terms of maximum drawdown, SETM dropped -42.81% vs RSPM's -61.18%.

On 3-year performance, SETM leads with 24.13% vs 9.50% for RSPM. On fees, RSPM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPM has been the lower-risk option at 6.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SETM has performed better with a 24.13% return vs 9.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

RSPM has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.44% for SETM.

SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index, while RSPM tracks S&P 500 Equal Weight Materials Index. They also come from different issuers: Sprott and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for SETM and 0.40% for RSPM.

SETM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SETM и RSPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор