Сравнение SETM с GXPE
SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds - SETM tracks the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross while GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SETM charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности SETM и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETM показывает доходность 25.22%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 30.84%.
SETM
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 25.22%
- 6 месяцев
- 30.99%
- 1 год
- 132.48%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SETM и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 25.22% | 44.50% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 4.62% |
Correlation
The correlation between SETM and GXPE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETM vs. GXPE — Ранг доходности на риск
SETM
GXPE
Сравнение SETM c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETM | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETM | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 2.15 | -1.57 |
Просадки
Сравнение просадок SETM и GXPE
Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки GXPE в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETM | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -12.37% | -30.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.76% | -7.12% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -3.23% | -11.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SETM и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETM | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.74% | 20.38% | +24.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.56% | 20.38% | +16.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.56% | 20.38% | +16.18% |
Сравнение комиссий SETM и GXPE
SETM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETM и GXPE
Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности GXPE в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 1.25% | 1.56% | 2.07% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
SETM and GXPE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.
SETM has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.92% for GXPE.
SETM tracks Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: Sprott and Global X. Their fees differ too: 0.65% for SETM and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для SETM и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор