PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETM с CUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SETM с CUT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SETM (Sprott Critical Materials ETF) and CUT (Invesco MSCI Global Timber ETF) are both Materials funds - SETM tracks the Nasdaq Sprott Critical Materials Index while CUT tracks the Beacon Global Timber Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SETM returned 24.13%/yr vs 1.17%/yr for CUT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SETM charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for CUT.

Доходность

Сравнение доходности SETM и CUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Critical Materials ETF (SETM) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SETM показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у CUT с доходностью -5.45%.

SETM

1 день
-2.39%
1 месяц
-10.33%
С начала года
8.50%
6 месяцев
5.80%
1 год
88.59%
3 года*
24.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

CUT

1 день
-1.14%
1 месяц
1.85%
С начала года
-5.45%
6 месяцев
-4.37%
1 год
-6.01%
3 года*
1.17%
5 лет*
-3.62%
10 лет*
4.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SETM и CUT

2026 (YTD)202520242023
SETM
Sprott Critical Materials ETF		8.50%95.27%-13.24%-13.11%
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		-5.45%-5.92%1.82%0.05%

Correlation

The correlation between SETM and CUT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.48

The correlation between SETM and CUT shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SETM и CUT

Секторы
SETM
CUT

Сырьевые материалы

76.0%
49.4%

Энергетика

22.9%

-

Промышленность

1.0%
5.1%

Технологии

0.1%
0.1%

Потребительский защитный сектор

0.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

41.5%

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

4.5%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SETM
76.0%
CUT
49.4%

Энергетика

SETM
22.9%
CUT

-

Промышленность

SETM
1.0%
CUT
5.1%

Технологии

SETM
0.1%
CUT
0.1%

Потребительский защитный сектор

SETM
0.1%
CUT
0.2%

Коммуникационные услуги

SETM

-

CUT

-

Потребительский циклический сектор

SETM

-

CUT
41.5%

Финансовые услуги

SETM

-

CUT
0.3%

Здравоохранение

SETM

-

CUT

-

Недвижимость

SETM

-

CUT
4.5%

Коммунальные услуги

SETM

-

CUT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Critical Materials ETF

Invesco MSCI Global Timber ETF

Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDMSETM с PHYS.TO
Часто сравнивают с CUT:
CUT с WOODCUT с COPXCUT с VTICUT с SPYCUT с FPURXCUT с PDNCUT с GDXJ

Доходность на риск

SETM vs. CUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CUT
Ранг доходности на риск CUT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETM c CUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Critical Materials ETF (SETM) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SETMCUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
-0.32

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
-0.34

+2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.96

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

-0.31

+3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

-0.63

+10.36

SETM vs. CUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETM на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа CUT равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETM и CUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SETM и CUT

Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки CUT в -70.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и CUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SETMCUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-70.03%

+27.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-19.62%

-6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.81%

-22.23%

-20.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.94%

-22.89%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-15.28%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.14%

9.55%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SETM и CUT

Sprott Critical Materials ETF (SETM) имеет более высокую волатильность в 17.26% по сравнению с Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что SETM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SETMCUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.26%

5.08%

+12.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.56%

14.26%

+23.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.76%

18.86%

+27.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.23%

18.52%

+18.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.23%

20.12%

+17.11%

Сравнение комиссий SETM и CUT

SETM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CUT в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETM и CUT

Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности CUT в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		2.60%2.46%3.05%2.44%2.58%1.57%1.65%2.67%3.43%1.57%2.08%1.52%
SETM
Sprott Critical Materials ETF		1.44%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SETM and CUT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (17.26%) compared to CUT (5.08%). In terms of maximum drawdown, SETM dropped -42.81% vs CUT's -70.03%.

On 3-year performance, SETM leads with 24.13% vs 1.17% for CUT. On fees, CUT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CUT has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SETM has performed better with a 24.13% return vs 1.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CUT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

CUT has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.44% for SETM.

SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index, while CUT tracks Beacon Global Timber Index. They also come from different issuers: Sprott and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for SETM and 0.55% for CUT.

SETM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SETM и CUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор