PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETM с BKGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SETM с BKGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) and BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) are both Energy Equities funds. SETM is passively managed, while BKGI is actively managed. Over the past 3 years, SETM returned 30.33%/yr vs 22.42%/yr for BKGI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SETM и BKGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SETM показывает доходность 25.22%, что значительно выше, чем у BKGI с доходностью 13.10%.

SETM

1 день
-1.57%
1 месяц
0.33%
С начала года
25.22%
6 месяцев
30.99%
1 год
132.48%
3 года*
30.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKGI

1 день
0.80%
1 месяц
0.26%
С начала года
13.10%
6 месяцев
13.25%
1 год
23.46%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SETM и BKGI

2026 (YTD)202520242023
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		25.22%95.27%-13.24%-11.03%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		13.10%37.53%12.35%2.46%

Correlation

The correlation between SETM and BKGI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.38

The correlation between SETM and BKGI shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SETM и BKGI

Секторы
SETM
BKGI

Сырьевые материалы

73.2%

-

Энергетика

25.8%
21.6%

Промышленность

0.9%
14.0%

Технологии

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

11.5%

Коммунальные услуги

-

49.3%

Сырьевые материалы

SETM
73.2%
BKGI

-

Энергетика

SETM
25.8%
BKGI
21.6%

Промышленность

SETM
0.9%
BKGI
14.0%

Технологии

SETM
0.1%
BKGI

-

Потребительский защитный сектор

SETM
0.1%
BKGI

-

Коммуникационные услуги

SETM

-

BKGI
3.5%

Потребительский циклический сектор

SETM

-

BKGI

-

Финансовые услуги

SETM

-

BKGI

-

Здравоохранение

SETM

-

BKGI

-

Недвижимость

SETM

-

BKGI
11.5%

Коммунальные услуги

SETM

-

BKGI
49.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Energy Transition Materials ETF

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDM
Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA

Доходность на риск

SETM vs. BKGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETM c BKGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SETMBKGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.03

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.82

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.16

3.83

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

12.53

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SETM vs. BKGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETM на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа BKGI равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETM и BKGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SETMBKGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.03

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.63

-1.05

Просадки

Сравнение просадок SETM и BKGI

Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и BKGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SETMBKGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-14.79%

-28.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-6.16%

-19.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.81%

-14.16%

-28.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.76%

-2.37%

-6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-2.57%

-11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.33%

1.88%

+6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SETM и BKGI

Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что SETM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SETMBKGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.68%

4.19%

+9.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.54%

9.07%

+25.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.74%

11.60%

+33.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.56%

14.07%

+22.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.56%

14.07%

+22.49%

Сравнение комиссий SETM и BKGI

И SETM, и BKGI имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETM и BKGI

Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности BKGI в 2.67%

ПозицияTTM2025202420232022
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.67%2.65%4.55%4.55%0.53%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.25%1.56%2.07%2.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SETM and BKGI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (13.68%) compared to BKGI (4.19%). In terms of maximum drawdown, SETM dropped -42.81% vs BKGI's -14.79%.

On 3-year performance, SETM leads with 30.33% vs 22.42% for BKGI. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, BKGI has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SETM has performed better with a 30.33% return vs 22.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SETM and BKGI have the same expense ratio: 0.65% per year.

BKGI has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.25% for SETM.

They also come from different issuers: Sprott and BNY Mellon.

SETM currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SETM и BKGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор