PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETH с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SETH с QLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - SETH is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, SETH returned -6.86% vs 66.80% for QLD. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SETH и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SETH показывает доходность 48.48%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью 29.58%.

SETH

1 день
4.24%
1 месяц
19.90%
С начала года
48.48%
6 месяцев
48.59%
1 год
-6.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLD

1 день
-6.61%
1 месяц
-2.02%
С начала года
29.58%
6 месяцев
26.13%
1 год
66.80%
3 года*
43.61%
5 лет*
21.41%
10 лет*
36.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SETH и QLD

2026 (YTD)202520242023
SETH
ProShares Short Ether Strategy ETF		48.48%-29.41%-49.59%-22.19%
QLD
ProShares Ultra QQQ		29.58%30.36%42.82%30.32%

Correlation

The correlation between SETH and QLD is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

-0.45

The correlation between SETH and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.45 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Ether Strategy ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с SETH:
SETH с ETH-USDSETH с FDIGSETH с ETHDSETH с ETHSETH с ETHASETH с BITISETH с ETHU
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

SETH vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETH
Ранг доходности на риск SETH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETH: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETH: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETH: 88
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETH c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SETHQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.88

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
2.33

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.31

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.67

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

9.05

-9.25

SETH vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETH на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETH и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SETH и QLD

Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, примерно равная максимальной просадке QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SETHQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.74%

-83.13%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.14%

-25.13%

-29.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.21%

-9.26%

-49.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.80%

-18.14%

-36.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.80%

7.40%

+28.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SETH и QLD

ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 18.22%. Это указывает на то, что SETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SETHQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.43%

18.22%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.71%

28.95%

+17.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.21%

35.77%

+33.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.66%

45.34%

+24.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.66%

44.80%

+24.86%

Сравнение комиссий SETH и QLD

И SETH, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETH и QLD

Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
SETH
ProShares Short Ether Strategy ETF		10.36%7.01%3.44%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SETH and QLD have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETH has higher volatility (19.43%) compared to QLD (18.22%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs QLD's -83.13%.

On 1-year performance, QLD leads with 66.80% vs -6.86% for SETH. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 18.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QLD has performed better with a 66.80% return vs -6.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SETH and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SETH has the higher dividend yield at 10.36%, compared with 0.13% for QLD.

SETH is categorized as Cryptocurrency, while QLD is Leveraged Equities. SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SETH и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор