PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETH с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SETH с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - SETH is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, SETH returned -1.33% vs 85.49% for QLD. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SETH и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SETH показывает доходность 40.93%, а QLD немного выше – 42.06%.

SETH

1 день
5.62%
1 месяц
29.74%
С начала года
40.93%
6 месяцев
46.51%
1 год
-1.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SETH и QLD

2026 (YTD)202520242023
SETH
ProShares Short Ether Strategy ETF		40.93%-29.41%-49.59%-22.80%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%25.85%

Correlation

The correlation between SETH and QLD is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

-0.44

The correlation between SETH and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.44 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Ether Strategy ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с SETH:
SETH с ETH-USDSETH с FDIGSETH с ETHDSETH с ETHSETH с ETHASETH с BITISETH с BITS
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

SETH vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETH
Ранг доходности на риск SETH: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETH: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETH: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETH: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETH: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETH: 99
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETH c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SETHQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
2.70

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
3.16

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.41

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.42

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

11.92

-11.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SETH vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETH на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETH и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SETHQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

2.70

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.60

-1.04

Просадки

Сравнение просадок SETH и QLD

Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, примерно равная максимальной просадке QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SETHQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.74%

-83.13%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.01%

-25.13%

-30.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.29%

-0.53%

-60.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.79%

-18.17%

-36.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.77%

7.20%

+28.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SETH и QLD

ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что SETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SETHQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

8.90%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.07%

24.08%

+21.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.54%

31.85%

+36.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.53%

44.74%

+24.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.53%

44.56%

+24.97%

Сравнение комиссий SETH и QLD

И SETH, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETH и QLD

Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
SETH
ProShares Short Ether Strategy ETF		10.91%7.01%3.44%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SETH and QLD have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETH has higher volatility (9.81%) compared to QLD (8.90%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs QLD's -83.13%.

On 1-year performance, QLD leads with 85.49% vs -1.33% for SETH. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QLD has performed better with a 85.49% return vs -1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SETH and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SETH has the higher dividend yield at 10.91%, compared with 0.12% for QLD.

SETH is categorized as Cryptocurrency, while QLD is Leveraged Equities. SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SETH и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор