Сравнение SETH с IBIT
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%) while IBIT tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SETH returned 26.49% vs -43.08% for IBIT. Their -0.82 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SETH charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности SETH и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 26.20%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.00%.
SETH
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -3.53%
- С начала года
- 26.20%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -31.71%
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32B | $1.30B | $1.64B | |
| $1.00M | $1.08M | $1.82M |
Сравнение доходности по годам SETH и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 26.20% | -29.41% | -44.82% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between SETH and IBIT is -0.91, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between SETH and IBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SETH
IBIT
Сравнение SETH c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETH | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.84 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.81 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | -1.23 | +2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SETH и IBIT
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -53.30% | -27.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.18% | -53.30% | +24.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.33% | -48.46% | -16.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.14% | -18.39% | -36.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.35% | 35.07% | -17.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и IBIT
ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что SETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 8.34% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.93% | 33.03% | +10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.80% | 44.38% | +22.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.75% | 49.50% | +19.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.75% | 49.50% | +19.25% |
Сравнение комиссий SETH и IBIT
SETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и IBIT
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 22.68%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 22.68% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and IBIT have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (11.51%) compared to IBIT (8.34%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, SETH leads with 26.49% vs -43.08% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 8.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 26.49% return vs -43.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 22.68%, compared with 0.00% for IBIT.
SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SETH and 0.25% for IBIT.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETH и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор