Сравнение SETH с IBIT
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%) while IBIT tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SETH returned -1.33% vs -38.74% for IBIT. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. SETH charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности SETH и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 40.93%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
SETH
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- 29.74%
- С начала года
- 40.93%
- 6 месяцев
- 46.51%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SETH и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 40.93% | -29.41% | -42.50% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between SETH and IBIT is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between SETH and IBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SETH
IBIT
Сравнение SETH c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETH | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.86 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.79 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | -1.36 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -0.89 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.30 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок SETH и IBIT
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -49.36% | -31.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | -49.36% | -6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.29% | -48.10% | -13.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.79% | -16.02% | -38.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.77% | 28.44% | +7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и IBIT
ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеют волатильность 9.81% и 9.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 9.50% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.07% | 34.44% | +11.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.54% | 43.73% | +24.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.53% | 50.19% | +19.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.53% | 50.19% | +19.34% |
Сравнение комиссий SETH и IBIT
SETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и IBIT
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.91% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and IBIT have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (9.81%) compared to IBIT (9.50%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, SETH leads with -1.33% vs -38.74% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a -1.33% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 10.91%, compared with 0.00% for IBIT.
SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SETH and 0.25% for IBIT.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETH и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор