Сравнение SETH с GLNK
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%) while GLNK tracks the Chainlink (LINK). Both are passively managed. Over the past year, SETH returned 22.27% vs -81.31% for GLNK. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. SETH charges 0.95%/yr vs 2.50%/yr for GLNK.
Доходность
Сравнение доходности SETH и GLNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 29.34%, что значительно выше, чем у GLNK с доходностью -31.71%.
SETH
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- 44.18%
- С начала года
- 29.34%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLNK
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- -38.51%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- -81.31%
- 3 года*
- -20.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SETH и GLNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 29.34% | -29.41% | -49.59% | -22.19% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -31.71% | -87.10% | 38.45% | 176.06% |
Correlation
The correlation between SETH and GLNK is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | -0.50 |
Over the past year, the inverse relationship between SETH and GLNK has strengthened: their correlation has moved from -0.50 to -0.75, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. GLNK — Ранг доходности на риск
SETH
GLNK
Сравнение SETH c GLNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETH | GLNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.82 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.91 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | -1.11 | +2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SETH и GLNK
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что меньше максимальной просадки GLNK в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и GLNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -96.25% | +15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.10% | -89.50% | +56.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.47% | -95.61% | +31.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.94% | -56.79% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 73.07% | -54.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и GLNK
ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) имеет более высокую волатильность в 14.79% по сравнению с Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) с волатильностью 13.37%. Это указывает на то, что SETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.79% | 13.37% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.12% | 46.87% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.52% | 102.63% | -34.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.29% | 162.78% | -93.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.29% | 162.78% | -93.49% |
Сравнение комиссий SETH и GLNK
SETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GLNK в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и GLNK
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 17.26%, тогда как GLNK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 17.26% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and GLNK have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (14.79%) compared to GLNK (13.37%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs GLNK's -96.25%.
On 1-year performance, SETH leads with 22.27% vs -81.31% for GLNK. On fees, SETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLNK has been the lower-risk option at 13.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 22.27% return vs -81.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
SETH has the higher dividend yield at 17.26%, compared with 0.00% for GLNK.
SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while GLNK tracks Chainlink (LINK). They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for SETH and 2.50% for GLNK.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETH и GLNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор