PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETH с GLNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SETH с GLNK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%) while GLNK tracks the Chainlink (LINK). Both are passively managed. Over the past year, SETH returned -6.86% vs -61.60% for GLNK. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. SETH charges 0.95%/yr vs 2.50%/yr for GLNK.

Доходность

Сравнение доходности SETH и GLNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SETH показывает доходность 48.48%, что значительно выше, чем у GLNK с доходностью -38.32%.

SETH

1 день
4.24%
1 месяц
19.90%
С начала года
48.48%
6 месяцев
48.59%
1 год
-6.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLNK

1 день
-4.14%
1 месяц
-19.90%
С начала года
-38.32%
6 месяцев
-39.13%
1 год
-61.60%
3 года*
-11.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SETH и GLNK

2026 (YTD)202520242023
SETH
ProShares Short Ether Strategy ETF		48.48%-29.41%-49.59%-22.19%
GLNK
Grayscale Chainlink Trust ETF		-38.32%-87.10%38.45%176.06%

Correlation

The correlation between SETH and GLNK is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

-0.50

Over the past year, the inverse relationship between SETH and GLNK has strengthened: their correlation has moved from -0.50 to -0.73, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Ether Strategy ETF

Grayscale Chainlink Trust ETF

Часто сравнивают с SETH:
SETH с ETH-USDSETH с FDIGSETH с ETHDSETH с ETHSETH с ETHASETH с BITISETH с ETHU
Часто сравнивают с GLNK:
GLNK с BITCGLNK с ETCGGLNK с GSOLGLNK с GSUIGLNK с BTCGLNK с ETHGLNK с ETCO

Доходность на риск

SETH vs. GLNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETH
Ранг доходности на риск SETH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETH: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETH: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETH: 88
Ранг коэф-та Мартина
GLNK
Ранг доходности на риск GLNK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLNK: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNK: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNK: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETH c GLNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SETHGLNKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
-0.57

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
-0.52

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.94

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

-0.69

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

-0.89

+0.68

SETH vs. GLNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETH на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа GLNK равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETH и GLNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SETH и GLNK

Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что меньше максимальной просадки GLNK в -96.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и GLNK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SETHGLNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.74%

-96.17%

+15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.14%

-89.27%

+35.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-96.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.21%

-96.04%

+36.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.80%

-56.16%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.80%

69.58%

-33.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SETH и GLNK

ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) имеют волатильность 19.43% и 19.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SETHGLNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.43%

19.21%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.71%

47.47%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.21%

107.84%

-38.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.66%

163.97%

-94.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.66%

163.97%

-94.31%

Сравнение комиссий SETH и GLNK

SETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GLNK в 2.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETH и GLNK

Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, тогда как GLNK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
GLNK
Grayscale Chainlink Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
SETH
ProShares Short Ether Strategy ETF		10.36%7.01%3.44%0.38%

Часто задаваемые вопросы

SETH and GLNK have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETH has higher volatility (19.43%) compared to GLNK (19.21%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs GLNK's -96.17%.

On 1-year performance, SETH leads with -6.86% vs -61.60% for GLNK. On fees, SETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLNK has been the lower-risk option at 19.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SETH has performed better with a -6.86% return vs -61.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.

SETH has the higher dividend yield at 10.36%, compared with 0.00% for GLNK.

SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while GLNK tracks Chainlink (LINK). They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for SETH and 2.50% for GLNK.

SETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SETH и GLNK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор