Сравнение SETH с FEPI
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SETH is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while FEPI is a Technology Equities fund actively managed by REX. SETH is passively managed, while FEPI is actively managed. Over the past year, SETH returned -1.33% vs 33.15% for FEPI. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. SETH charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.
Доходность
Сравнение доходности SETH и FEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 40.93%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью 10.42%.
SETH
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- 29.74%
- С начала года
- 40.93%
- 6 месяцев
- 46.51%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEPI
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SETH и FEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 40.93% | -29.41% | -49.59% | -22.80% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 10.42% | 18.33% | 15.69% | 11.88% |
Correlation
The correlation between SETH and FEPI is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г. | -0.46 |
The correlation between SETH and FEPI shifts across timeframes, from -0.57 (1 year) to -0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. FEPI — Ранг доходности на риск
SETH
FEPI
Сравнение SETH c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETH | FEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.36 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.58 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 8.66 | -8.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETH | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.02 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 1.16 | -1.61 |
Просадки
Сравнение просадок SETH и FEPI
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и FEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -23.56% | -57.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | -12.91% | -43.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.29% | -1.45% | -59.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.79% | -3.51% | -51.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.77% | 3.84% | +31.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и FEPI
ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что SETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 3.31% | +6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.07% | 12.58% | +33.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.54% | 16.54% | +52.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.53% | 19.02% | +50.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.53% | 19.02% | +50.51% |
Сравнение комиссий SETH и FEPI
SETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и FEPI
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что меньше доходности FEPI в 23.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 23.92% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.91% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and FEPI have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (9.81%) compared to FEPI (3.31%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs FEPI's -23.56%.
On 1-year performance, FEPI leads with 33.15% vs -1.33% for SETH. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 33.15% return vs -1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
FEPI has the higher dividend yield at 23.92%, compared with 10.91% for SETH.
SETH is categorized as Cryptocurrency, while FEPI is Technology Equities. They also come from different issuers: ProShares and REX. Their fees differ too: 0.95% for SETH and 0.65% for FEPI.
FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETH и FEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор