Сравнение SETH с ETHT
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares - SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%) while ETHT tracks the Bloomberg Ethereum Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, SETH returned -6.86% vs -74.55% for ETHT. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SETH charges 0.95%/yr vs 0.94%/yr for ETHT.
Доходность
Сравнение доходности SETH и ETHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 48.48%, что значительно выше, чем у ETHT с доходностью -77.62%.
SETH
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 19.90%
- С начала года
- 48.48%
- 6 месяцев
- 48.59%
- 1 год
- -6.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHT
- 1 день
- -8.32%
- 1 месяц
- -38.95%
- С начала года
- -77.62%
- 6 месяцев
- -77.71%
- 1 год
- -74.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SETH и ETHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 48.48% | -29.41% | -6.86% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -77.62% | -64.86% | -45.44% |
Correlation
The correlation between SETH and ETHT is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between SETH and ETHT has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. ETHT — Ранг доходности на риск
SETH
ETHT
Сравнение SETH c ETHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и ProShares Ultra Ether ETF (ETHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETH | ETHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.95 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.80 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -1.14 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SETH и ETHT
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что меньше максимальной просадки ETHT в -96.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и ETHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -96.02% | +15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.14% | -93.92% | +39.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.21% | -95.71% | +36.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.80% | -67.69% | +12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.80% | 65.67% | -29.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и ETHT
Текущая волатильность для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) составляет 19.43%, в то время как у ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) волатильность равна 39.94%. Это указывает на то, что SETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 39.94% | -20.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.71% | 94.89% | -48.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.21% | 137.89% | -68.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.66% | 143.20% | -73.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.66% | 143.20% | -73.54% |
Сравнение комиссий SETH и ETHT
SETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ETHT в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и ETHT
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что меньше доходности ETHT в 21.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 21.23% | 4.57% | 0.02% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.36% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and ETHT have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (39.94%) compared to SETH (19.43%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs ETHT's -96.02%.
On 1-year performance, SETH leads with -6.86% vs -74.55% for ETHT. On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, SETH has been the lower-risk option at 19.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a -6.86% return vs -74.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
ETHT has the higher dividend yield at 21.23%, compared with 10.36% for SETH.
SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index (200%). Their fees differ too: 0.95% for SETH and 0.94% for ETHT.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETH и ETHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор