Сравнение SETH с CWB
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and CWB (SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF) are both exchange-traded funds - SETH is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while CWB is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Both are passively managed. Over the past year, SETH returned -6.86% vs 36.00% for CWB. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. SETH charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for CWB.
Доходность
Сравнение доходности SETH и CWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 48.48%, что значительно выше, чем у CWB с доходностью 22.11%.
SETH
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 19.90%
- С начала года
- 48.48%
- 6 месяцев
- 48.59%
- 1 год
- -6.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWB
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- 22.11%
- 6 месяцев
- 20.22%
- 1 год
- 36.00%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение доходности по годам SETH и CWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 48.48% | -29.41% | -49.59% | -22.19% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 22.11% | 16.61% | 10.06% | 11.70% |
Correlation
The correlation between SETH and CWB is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | -0.51 |
The correlation between SETH and CWB has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. CWB — Ранг доходности на риск
SETH
CWB
Сравнение SETH c CWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETH | CWB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.42 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 4.81 | -4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 16.23 | -16.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SETH и CWB
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и CWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -32.06% | -48.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.14% | -7.52% | -46.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.21% | -2.26% | -56.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.80% | -6.16% | -48.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.80% | 2.22% | +33.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и CWB
ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что SETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 6.78% | +12.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.71% | 12.74% | +33.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.21% | 15.29% | +53.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.66% | 13.21% | +56.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.66% | 14.57% | +55.09% |
Сравнение комиссий SETH и CWB
SETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CWB в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и CWB
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности CWB в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.37% | 1.69% | 1.85% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.36% | 7.01% | 3.44% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and CWB have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (19.43%) compared to CWB (6.78%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs CWB's -32.06%.
On 1-year performance, CWB leads with 36.00% vs -6.86% for SETH. On fees, CWB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, CWB has been the lower-risk option at 6.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CWB has performed better with a 36.00% return vs -6.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CWB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 10.36%, compared with 1.37% for CWB.
SETH is categorized as Cryptocurrency, while CWB is Preferred Stock/Convertible Bonds. SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while CWB tracks Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SETH and 0.40% for CWB.
CWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETH и CWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор