Сравнение SETAX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
SETAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 нояб. 2003 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SETAX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SETAX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETAX SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund | 3.08% | 1.90% | 10.63% | 15.75% | -25.85% | 44.05% | -3.51% | 25.14% | -5.87% | 5.17% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SETAX показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции SETAX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 5.71% против 13.92% соответственно.
SETAX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 5.71%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SETAX и WFSPX
SETAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
SETAX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
SETAX
WFSPX
Сравнение SETAX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETAX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.96 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.47 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.49 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 7.15 | -5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.96 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.70 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.78 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.13 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SETAX и WFSPX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETAX и WFSPX
Дивидендная доходность SETAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETAX SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund | 11.51% | 11.86% | 5.19% | 2.10% | 5.36% | 6.86% | 6.34% | 8.59% | 17.07% | 8.65% | 13.65% | 5.99% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок SETAX и WFSPX
Максимальная просадка SETAX за все время составила -75.06%, что больше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETAX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SETAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.06% | -58.21% | -16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -12.11% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.26% | -24.51% | -7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -33.74% | -7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -6.51% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -12.84% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.53% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETAX и WFSPX
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) составляет 4.46%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что SETAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SETAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 5.17% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 9.44% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 18.21% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 16.88% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 18.00% | +3.12% |