PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETAX с VFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SETAX с VFAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).

SETAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 нояб. 2003 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SETAX и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SETAX и VFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SETAX
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund		3.08%1.90%10.63%15.75%-25.85%44.05%-3.51%25.14%-5.87%5.17%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-9.18%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%

Доходность по периодам

С начала года, SETAX показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции SETAX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 5.71% против 12.36% соответственно.

SETAX

1 день
1.42%
1 месяц
-6.11%
С начала года
3.08%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.12%
3 года*
9.48%
5 лет*
5.29%
10 лет*
5.71%

VFAIX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.35%
1 год
2.77%
3 года*
17.93%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SETAX:
SETAX с SPHDSETAX с CREMXSETAX с IRFIXSETAX с FESIXSETAX с FASGXSETAX с FIKLXSETAX с AIGYX
Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с VTI

Сравнение комиссий SETAX и VFAIX

SETAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.

SETAX
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SETAX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETAX
Ранг доходности на риск SETAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETAX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SETAXVFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.14

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

0.32

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.05

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

0.26

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

0.78

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SETAX vs. VFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETAX на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа VFAIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETAX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SETAXVFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.14

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.49

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.55

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.23

+0.06

Корреляция

Корреляция между SETAX и VFAIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETAX и VFAIX

Дивидендная доходность SETAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности VFAIX в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SETAX
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund		11.51%11.86%5.19%2.10%5.36%6.86%6.34%8.59%17.07%8.65%13.65%5.99%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.61%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%

Просадки

Сравнение просадок SETAX и VFAIX

Максимальная просадка SETAX за все время составила -75.06%, примерно равная максимальной просадке VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETAX и VFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SETAXVFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.06%

-78.64%

+3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-14.72%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-25.71%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.32%

-44.37%

+3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-11.94%

+5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-18.69%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.92%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SETAX и VFAIX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) составляет 4.46%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что SETAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SETAXVFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.84%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

11.74%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

19.94%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

19.42%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

22.63%

-1.51%