Сравнение SES с TLRY
SES (SES AI Corp) and TLRY (Tilray, Inc.) are both stocks. SES operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while TLRY operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, SES returned -38.29%/yr vs -52.10%/yr for TLRY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SES и TLRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SES показывает доходность -49.72%, а TLRY немного выше – -49.17%.
SES
- 1 день
- -11.26%
- 1 месяц
- -25.81%
- С начала года
- -49.72%
- 6 месяцев
- -55.63%
- 1 год
- -2.42%
- 3 года*
- -23.10%
- 5 лет*
- -38.29%
- 10 лет*
- —
TLRY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -13.23%
- С начала года
- -49.17%
- 6 месяцев
- -54.78%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- -32.91%
- 5 лет*
- -52.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SES и TLRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SES SES AI Corp | -49.72% | -17.81% | 19.67% | -41.90% | -68.34% | -5.24% |
TLRY Tilray, Inc. | -49.17% | -32.11% | -42.17% | -14.50% | -61.74% | -71.14% |
Correlation
The correlation between SES and TLRY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
SES:
-$0.22
TLRY:
-$25.09
SES:
13.70
TLRY:
0.30
SES:
$21.92M
TLRY:
$1.11B
SES:
$7.97M
TLRY:
$307.02M
SES:
-$68.11M
TLRY:
-$1.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SES vs. TLRY — Ранг доходности на риск
SES
TLRY
Сравнение SES c TLRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SES AI Corp (SES) и Tilray, Inc. (TLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SES | TLRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.16 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.26 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 0.39 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SES и TLRY
Максимальная просадка SES за все время составила -97.58%, примерно равная максимальной просадке TLRY в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SES и TLRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SES | TLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -99.83% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.43% | -78.14% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.41% | -89.12% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.58% | -98.07% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.88% | -99.79% | +7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.89% | -91.42% | +25.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.73% | 52.20% | -5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SES и TLRY
SES AI Corp (SES) имеет более высокую волатильность в 26.67% по сравнению с Tilray, Inc. (TLRY) с волатильностью 11.45%. Это указывает на то, что SES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SES | TLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.67% | 11.45% | +15.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.18% | 40.80% | +36.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.59% | 130.78% | -23.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.85% | 94.86% | +19.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.34% | 111.67% | -0.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SES и TLRY
Ни SES, ни TLRY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SES и TLRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SES AI Corp и Tilray, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SES and TLRY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SES has higher volatility (26.67%) compared to TLRY (11.45%). In terms of maximum drawdown, SES dropped -97.58% vs TLRY's -99.83%.
TLRY currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SES и TLRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор