PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEQUX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEQUX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sequoia Fund (SEQUX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

SEQUX управляется Sequoia. Фонд был запущен 15 июл. 1970 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SEQUX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Fund (SEQUX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEQUX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEQUX
Sequoia Fund		-11.04%22.01%20.77%27.83%-30.61%25.35%23.54%29.18%-3.09%20.04%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, SEQUX показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции SEQUX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 10.90% против 8.72% соответственно.

SEQUX

1 день
2.43%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-11.20%
1 год
3.21%
3 года*
16.52%
5 лет*
5.74%
10 лет*
10.90%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sequoia Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с SEQUX:
SEQUX с SPYSEQUX с VOOSEQUX с ^GSPCSEQUX с SFTBYSEQUX с FCNTXSEQUX с IVVSEQUX с FDSVX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с NGUAXTVRIX с ALARXTVRIX с PRGFX

Сравнение комиссий SEQUX и TVRIX

SEQUX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
SEQUX
Sequoia Fund

Доходность на риск

SEQUX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEQUX
Ранг доходности на риск SEQUX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEQUX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEQUX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEQUX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEQUX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEQUX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEQUX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Fund (SEQUX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEQUXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.97

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.43

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.20

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

1.48

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

6.06

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEQUX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEQUX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа TVRIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEQUX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEQUXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.97

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.33

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.49

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.55

+0.13

Корреляция

Корреляция между SEQUX и TVRIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEQUX и TVRIX

Дивидендная доходность SEQUX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEQUX
Sequoia Fund		10.92%9.72%4.97%0.00%3.09%14.82%13.50%8.14%25.71%13.72%18.84%5.07%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEQUX и TVRIX

Максимальная просадка SEQUX за все время составила -45.81%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEQUX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEQUXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.81%

-39.36%

-6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.62%

-8.45%

-8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.07%

-24.87%

-13.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-39.36%

+1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.59%

-9.20%

-5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-6.10%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

2.06%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SEQUX и TVRIX

Sequoia Fund (SEQUX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что SEQUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEQUXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.44%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

7.84%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

12.61%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

14.46%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

17.80%

+0.07%