PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEQUX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEQUX с TVRIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SEQUX (Sequoia Fund) and TVRIX (Guggenheim Directional Allocation Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SEQUX returned 12.41%/yr vs 10.28%/yr for TVRIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEQUX charges 1.00%/yr vs 1.09%/yr for TVRIX.

Доходность

Сравнение доходности SEQUX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Fund (SEQUX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEQUX показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции SEQUX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 12.41% против 10.28% соответственно.

SEQUX

1 день
0.84%
1 месяц
0.01%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-3.08%
1 год
1.93%
3 года*
18.00%
5 лет*
6.49%
10 лет*
12.41%

TVRIX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.10%
С начала года
9.02%
6 месяцев
7.96%
1 год
20.89%
3 года*
13.98%
5 лет*
6.40%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEQUX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEQUX
Sequoia Fund		-2.85%22.01%20.77%27.83%-30.61%25.35%23.54%29.18%-3.09%20.04%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		9.02%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Correlation

The correlation between SEQUX and TVRIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2012 г.

0.78

The correlation between SEQUX and TVRIX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sequoia Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с SEQUX:
SEQUX с SPYSEQUX с VOOSEQUX с SFTBYSEQUX с ^GSPCSEQUX с FDSVXSEQUX с FCNTXSEQUX с IVV
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с NGUAXTVRIX с FNCMXTVRIX с ALARXTVRIX с ITHAXTVRIX с MAFOXTVRIX с ADXTVRIX с MCGFX

Доходность на риск

SEQUX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEQUX
Ранг доходности на риск SEQUX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEQUX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEQUX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEQUX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEQUX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEQUX: 44
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEQUX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Fund (SEQUX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEQUXTVRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
1.88

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
2.57

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.34

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

2.48

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.35

10.82

-10.47

SEQUX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEQUX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа TVRIX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEQUX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEQUX и TVRIX

Максимальная просадка SEQUX за все время составила -45.81%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEQUX и TVRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEQUXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.81%

-39.36%

-6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.62%

-8.45%

-8.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.62%

-24.87%

+8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.07%

-24.87%

-13.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-39.36%

+1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-2.76%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-6.04%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

1.94%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SEQUX и TVRIX

Текущая волатильность для Sequoia Fund (SEQUX) составляет 4.48%, в то время как у Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что SEQUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEQUXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.44%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

9.23%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

11.19%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

14.57%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

17.84%

+0.15%

Сравнение комиссий SEQUX и TVRIX

SEQUX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEQUX и TVRIX

Дивидендная доходность SEQUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности TVRIX в 8.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEQUX
Sequoia Fund		5.64%9.72%4.97%0.00%3.09%14.82%13.50%8.14%25.71%13.72%18.84%5.07%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		8.84%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEQUX and TVRIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TVRIX has higher volatility (5.44%) compared to SEQUX (4.48%). In terms of maximum drawdown, SEQUX dropped -45.81% vs TVRIX's -39.36%.

TVRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEQUX и TVRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор