Сравнение SEPZ с JULJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ).
SEPZ и JULJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEPZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 31 авг. 2020 г.. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SEPZ и JULJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEPZ и JULJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | -3.17% | 13.18% | 18.23% | 5.77% |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 0.80% | 5.91% | 6.17% | 3.54% |
Доходность по периодам
С начала года, SEPZ показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у JULJ с доходностью 0.80%.
SEPZ
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
JULJ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEPZ и JULJ
SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JULJ в 0.79%.
Доходность на риск
SEPZ vs. JULJ — Ранг доходности на риск
SEPZ
JULJ
Сравнение SEPZ c JULJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEPZ | JULJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.27 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.11 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.48 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.55 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 15.70 | -9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEPZ | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.27 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.91 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между SEPZ и JULJ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPZ и JULJ
Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности JULJ в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 2.27% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 5.72% | 5.76% | 5.96% | 3.21% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEPZ и JULJ
Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и JULJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEPZ | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.22% | -3.62% | -11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -3.62% | -5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | 0.00% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -0.11% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 0.36% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPZ и JULJ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEPZ | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 0.68% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 1.27% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 4.40% | +9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 3.16% | +9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 3.16% | +9.37% |