Сравнение SEPZ с EOCT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT).
SEPZ и EOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEPZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 31 авг. 2020 г.. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SEPZ и EOCT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEPZ и EOCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | -3.90% | 13.18% | 18.23% | 17.94% | -8.51% | 6.81% |
EOCT Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October | 0.91% | 22.03% | 9.66% | 6.26% | -10.75% | -0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, SEPZ показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у EOCT с доходностью 0.91%.
SEPZ
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 12.38%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
EOCT
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEPZ и EOCT
SEPZ берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии EOCT в 0.89%.
Доходность на риск
SEPZ vs. EOCT — Ранг доходности на риск
SEPZ
EOCT
Сравнение SEPZ c EOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEPZ | EOCT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.91 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.67 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 3.04 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 12.67 | -6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEPZ | EOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.91 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.49 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между SEPZ и EOCT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPZ и EOCT
Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как EOCT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 2.28% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
EOCT Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEPZ и EOCT
Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что меньше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и EOCT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEPZ | EOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.22% | -20.35% | +5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -6.57% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -4.23% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -5.88% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.58% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPZ и EOCT
Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) составляет 3.95%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEPZ | EOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.79% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 6.68% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 10.48% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 11.41% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 11.41% | +1.12% |