Сравнение SEPZ с DMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).
SEPZ и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEPZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 31 авг. 2020 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SEPZ и DMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEPZ и DMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | -3.90% | 13.18% | 18.23% | 17.94% | -8.51% | 17.16% |
DMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 1.79% | 9.13% | 12.74% | 12.25% | -5.48% | 7.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SEPZ показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 1.79%.
SEPZ
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 12.38%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
DMAR
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEPZ и DMAR
SEPZ берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии DMAR в 0.85%.
Доходность на риск
SEPZ vs. DMAR — Ранг доходности на риск
SEPZ
DMAR
Сравнение SEPZ c DMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEPZ | DMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.66 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.45 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.51 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.08 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 13.69 | -7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEPZ | DMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.66 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 1.00 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.03 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SEPZ и DMAR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPZ и DMAR
Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как DMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 2.28% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
DMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEPZ и DMAR
Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и DMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEPZ | DMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.22% | -9.84% | -5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -6.15% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | -9.84% | -5.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -0.14% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -1.91% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 0.93% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPZ и DMAR
TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEPZ | DMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 1.94% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 2.71% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 7.59% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 7.06% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 7.05% | +5.48% |