PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SEPZ с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SEPZ и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEPZ и DMAR


2026 (YTD)20252024202320222021
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF
-3.90%13.18%18.23%17.94%-8.51%17.16%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
1.79%9.13%12.74%12.25%-5.48%7.04%

Доходность по периодам

С начала года, SEPZ показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 1.79%.


SEPZ

1 день
2.19%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-1.98%
1 год
12.38%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.81%
10 лет*

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TrueShares Structured Outcome (September) ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Сравнение комиссий SEPZ и DMAR

SEPZ берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии DMAR в 0.85%.


Доходность на риск

SEPZ vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SEPZ
Ранг доходности на риск SEPZ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина

DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEPZ c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SEPZDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.66

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.45

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.51

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.08

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

13.69

-7.32

SEPZ vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEPZ на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа DMAR равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEPZ и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SEPZDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.66

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.00

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.03

-0.15

Корреляция

Корреляция между SEPZ и DMAR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SEPZ и DMAR

Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как DMAR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF
2.28%2.20%3.62%3.55%0.69%0.05%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEPZ и DMAR

Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и DMAR.


Загрузка...

Показатели просадок


SEPZDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.22%

-9.84%

-5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-6.15%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

-9.84%

-5.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-0.14%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-1.91%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.93%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SEPZ и DMAR

TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SEPZDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

1.94%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

2.71%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

7.59%

+6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

7.06%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

7.05%

+5.48%