Сравнение SEPI с PAPI
SEPI (Shelton Equity Premium Income ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SEPI charges 0.54%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности SEPI и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPI показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у PAPI с доходностью 6.57%.
SEPI
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEPI и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 9.44% | 6.25% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 6.57% | 0.59% |
Correlation
The correlation between SEPI and PAPI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPI vs. PAPI — Ранг доходности на риск
SEPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PAPI
Сравнение SEPI c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Premium Income ETF (SEPI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEPI | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEPI и PAPI
Максимальная просадка SEPI за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPI и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -14.27% | +6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -4.37% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -2.77% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPI и PAPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 10.55% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 11.73% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 11.73% | +1.11% |
Сравнение комиссий SEPI и PAPI
SEPI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPI и PAPI
Дивидендная доходность SEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности PAPI в 7.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.56% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 4.75% | 1.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEPI and PAPI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.54% for SEPI.
PAPI has the higher dividend yield at 7.56%, compared with 4.75% for SEPI.
They also come from different issuers: Shelton and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.54% for SEPI and 0.29% for PAPI.
Подберите оптимальное распределение для SEPI и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор