Сравнение SEPI с IVVW
SEPI (Shelton Equity Premium Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. SEPI is actively managed, while IVVW is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEPI charges 0.54%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности SEPI и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPI показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 4.84%.
SEPI
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEPI и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 11.13% | 6.85% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 4.84% | 7.50% |
Correlation
The correlation between SEPI and IVVW is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPI vs. IVVW — Ранг доходности на риск
SEPI
IVVW
Сравнение SEPI c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Premium Income ETF (SEPI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEPI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 1.07 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок SEPI и IVVW
Максимальная просадка SEPI за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPI и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -16.79% | +9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.09% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -1.75% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPI и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 7.40% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.53% | 12.66% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 12.66% | -0.13% |
Сравнение комиссий SEPI и IVVW
SEPI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPI и IVVW
Дивидендная доходность SEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности IVVW в 19.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.70% | 18.55% | 13.72% |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 4.68% | 1.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEPI and IVVW have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.54% for SEPI.
IVVW has the higher dividend yield at 19.70%, compared with 4.68% for SEPI.
They also come from different issuers: Shelton and iShares. Their fees differ too: 0.54% for SEPI and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для SEPI и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор