Сравнение SEPI с BUYW
SEPI (Shelton Equity Premium Income ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SEPI charges 0.54%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности SEPI и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPI показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у BUYW с доходностью 4.85%.
SEPI
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 10.21%
- С начала года
- 11.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.85%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEPI и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 11.55% | 6.25% |
BUYW Main Buywrite ETF | 4.85% | 2.89% |
Correlation
The correlation between SEPI and BUYW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPI vs. BUYW — Ранг доходности на риск
SEPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUYW
Сравнение SEPI c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Premium Income ETF (SEPI) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEPI | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEPI и BUYW
Максимальная просадка SEPI за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPI и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPI | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -9.36% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | 0.00% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -0.59% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPI и BUYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPI | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 4.84% | +7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.56% | 8.38% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.56% | 8.38% | +4.18% |
Сравнение комиссий SEPI и BUYW
SEPI берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPI и BUYW
Дивидендная доходность SEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности BUYW в 5.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.88% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 5.41% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEPI and BUYW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEPI is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEPI is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
BUYW has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 5.41% for SEPI.
They also come from different issuers: Shelton and Main Funds. Their fees differ too: 0.54% for SEPI and 1.29% for BUYW.
Подберите оптимальное распределение для SEPI и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор