Сравнение SEPI с BUYW
SEPI (Shelton Equity Premium Income ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SEPI charges 0.54%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности SEPI и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPI показывает доходность 14.93%, что значительно выше, чем у BUYW с доходностью 5.01%.
SEPI
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 3.29%
- 6 месяцев
- 14.69%
- С начала года
- 14.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BUYW
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 4.56%
- С начала года
- 5.01%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.87M | $5.05M | $4.89M | |
| $1.04M | $1.06M | $1.25M |
Сравнение доходности по годам SEPI и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 14.93% | 6.25% |
BUYW Main Buywrite ETF | 5.01% | 2.89% |
Correlation
The correlation between SEPI and BUYW is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPI vs. BUYW — Ранг доходности на риск
SEPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUYW
Сравнение SEPI c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Premium Income ETF (SEPI) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEPI | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEPI и BUYW
Максимальная просадка SEPI за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPI и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPI | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -9.36% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.48% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -0.59% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPI и BUYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPI | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 4.89% | +7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.88% | 8.33% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.88% | 8.33% | +4.55% |
Сравнение комиссий SEPI и BUYW
SEPI берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPI и BUYW
Дивидендная доходность SEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности BUYW в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.91% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 5.98% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEPI and BUYW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEPI is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEPI is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
SEPI has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 5.91% for BUYW.
They also come from different issuers: Shelton and Main. Their fees differ too: 0.54% for SEPI and 1.29% for BUYW.
Подберите оптимальное распределение для SEPI и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор