Сравнение SEPI с GPIQ
SEPI (Shelton Equity Premium Income ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SEPI is a Derivative Income fund actively managed by Shelton, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SEPI charges 0.54%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности SEPI и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPI показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 14.10%.
SEPI
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 10.21%
- С начала года
- 11.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 12.67%
- С начала года
- 14.10%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEPI и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 11.55% | 6.25% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 14.10% | 6.98% |
Correlation
The correlation between SEPI and GPIQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPI vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
SEPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GPIQ
Сравнение SEPI c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Premium Income ETF (SEPI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEPI | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEPI и GPIQ
Максимальная просадка SEPI за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPI и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPI | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -21.06% | +13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -3.85% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -2.28% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPI и GPIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPI | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 15.94% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.56% | 17.95% | -5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.56% | 17.95% | -5.39% |
Сравнение комиссий SEPI и GPIQ
SEPI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPI и GPIQ
Дивидендная доходность SEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности GPIQ в 9.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.90% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 5.41% | 1.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEPI and GPIQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.54% for SEPI.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.90%, compared with 5.41% for SEPI.
SEPI is categorized as Derivative Income, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Shelton and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.54% for SEPI and 0.29% for GPIQ.
Подберите оптимальное распределение для SEPI и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор