Сравнение SEPI с FTQI
SEPI (Shelton Equity Premium Income ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - SEPI is a Derivative Income fund actively managed by Shelton, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. SEPI is actively managed, while FTQI is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SEPI charges 0.54%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.
Доходность
Сравнение доходности SEPI и FTQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPI показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 10.72%.
SEPI
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTQI
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 16.88%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 8.16%
Сравнение доходности по годам SEPI и FTQI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 9.44% | 6.25% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 10.72% | 7.25% |
Correlation
The correlation between SEPI and FTQI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPI vs. FTQI — Ранг доходности на риск
SEPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTQI
Сравнение SEPI c FTQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Premium Income ETF (SEPI) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEPI | FTQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEPI и FTQI
Максимальная просадка SEPI за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPI и FTQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPI | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -19.42% | +11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -0.90% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -3.74% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPI и FTQI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPI | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 10.67% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 14.83% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 13.33% | -0.49% |
Сравнение комиссий SEPI и FTQI
SEPI берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FTQI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPI и FTQI
Дивидендная доходность SEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности FTQI в 10.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 10.97% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 4.75% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEPI and FTQI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEPI is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEPI is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.
FTQI has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 4.75% for SEPI.
SEPI is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Shelton and First Trust. Their fees differ too: 0.54% for SEPI and 0.75% for FTQI.
Подберите оптимальное распределение для SEPI и FTQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор