PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SENT с QAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SENT с QAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) and QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) are both Long-Short funds - SENT tracks the Actively Managed while QAI tracks the IQ Hedge Multi-Strategy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SENT returned -4.51%/yr vs 4.57%/yr for QAI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SENT charges 1.01%/yr vs 0.79%/yr for QAI.

Доходность

Сравнение доходности SENT и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SENT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
-3.03%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—

QAI

1 день
-0.35%
1 месяц
2.48%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.63%
1 год
16.35%
3 года*
10.28%
5 лет*
4.57%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SENT и QAI

2026 (YTD)20252024202320222021
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%-6.03%-18.25%8.96%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		9.07%8.29%6.67%10.07%-8.68%-1.37%

Correlation

The correlation between SENT and QAI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.48

The correlation between SENT and QAI shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SENT и QAI

Секторы
SENT
QAI

Технологии

26.2%
21.9%

Здравоохранение

24.8%
7.1%

Промышленность

14.6%
13.6%

Энергетика

10.3%
3.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.3%

Финансовые услуги

6.1%
19.5%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.7%

Сырьевые материалы

3.0%
5.3%

Коммуникационные услуги

1.9%
11.2%

Недвижимость

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Технологии

SENT
26.2%
QAI
21.9%

Здравоохранение

SENT
24.8%
QAI
7.1%

Промышленность

SENT
14.6%
QAI
13.6%

Энергетика

SENT
10.3%
QAI
3.7%

Потребительский циклический сектор

SENT
10.1%
QAI
7.3%

Финансовые услуги

SENT
6.1%
QAI
19.5%

Потребительский защитный сектор

SENT
3.1%
QAI
3.7%

Сырьевые материалы

SENT
3.0%
QAI
5.3%

Коммуникационные услуги

SENT
1.9%
QAI
11.2%

Недвижимость

SENT

-

QAI
2.9%

Коммунальные услуги

SENT

-

QAI
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Часто сравнивают с SENT:
SENT с FFLSSENT с CLSESENT с ARKKSENT с WTIPSENT с AADRSENT с MJUSSENT с CSM
Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с CLSEQAI с VOOQAI с VTI

Доходность на риск

SENT vs. QAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SENT
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SENT c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SENT vs. QAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SENTQAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.74

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.70

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.57

-0.82

Просадки

Сравнение просадок SENT и QAI

Максимальная просадка SENT за все время составила -30.34%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENT и QAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SENTQAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.34%

-14.95%

-15.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-3.71%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-7.78%

-8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.34%

-14.32%

-16.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.23%

-0.35%

-26.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.90%

-2.57%

-18.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.90%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SENT и QAI

Текущая волатильность для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) составляет 0.00%, в то время как у IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что SENT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SENTQAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.06%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

4.91%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

5.99%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

6.55%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

6.17%

+7.15%

Сравнение комиссий SENT и QAI

SENT берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SENT и QAI

SENT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.38%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SENT and QAI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QAI has higher volatility (2.06%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, SENT dropped -30.34% vs QAI's -14.95%.

On 5-year performance, QAI leads with 4.57% vs -4.51% for SENT. On fees, QAI is cheaper at 0.79% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QAI has performed better with a 4.57% return vs -4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QAI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.01% for SENT.

QAI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for SENT.

SENT tracks Actively Managed, while QAI tracks IQ Hedge Multi-Strategy Index. They also come from different issuers: AdvisorShares and New York Life. Their fees differ too: 1.01% for SENT and 0.79% for QAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SENT и QAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор