PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SENT с PSR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SENT с PSR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) and PSR (Invesco Active U.S. Real Estate Fund) are both exchange-traded funds - SENT is a Long-Short fund tracking the Actively Managed, while PSR is a REIT fund actively managed by Invesco. SENT is passively managed, while PSR is actively managed. Over the past 5 years, SENT returned -4.51%/yr vs 2.13%/yr for PSR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SENT charges 1.01%/yr vs 0.35%/yr for PSR.

Доходность

Сравнение доходности SENT и PSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) и Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SENT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
-3.03%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—

PSR

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.68%
С начала года
11.64%
6 месяцев
10.94%
1 год
11.98%
3 года*
8.70%
5 лет*
2.13%
10 лет*
5.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SENT и PSR

2026 (YTD)20252024202320222021
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%-6.03%-18.25%8.96%
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund		11.64%2.63%1.79%8.34%-25.52%38.97%

Correlation

The correlation between SENT and PSR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.35

The correlation between SENT and PSR shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SENT и PSR

Секторы
SENT
PSR

Технологии

26.2%

-

Здравоохранение

24.8%

-

Промышленность

14.6%

-

Энергетика

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Финансовые услуги

6.1%
0.1%

Потребительский защитный сектор

3.1%

-

Сырьевые материалы

3.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Недвижимость

-

99.9%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SENT
26.2%
PSR

-

Здравоохранение

SENT
24.8%
PSR

-

Промышленность

SENT
14.6%
PSR

-

Энергетика

SENT
10.3%
PSR

-

Потребительский циклический сектор

SENT
10.1%
PSR

-

Финансовые услуги

SENT
6.1%
PSR
0.1%

Потребительский защитный сектор

SENT
3.1%
PSR

-

Сырьевые материалы

SENT
3.0%
PSR
0.0%

Коммуникационные услуги

SENT
1.9%
PSR

-

Недвижимость

SENT

-

PSR
99.9%

Коммунальные услуги

SENT

-

PSR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

Часто сравнивают с SENT:
SENT с FFLSSENT с CLSESENT с ARKKSENT с WTIPSENT с AADRSENT с MJUSSENT с CSM
Часто сравнивают с PSR:
PSR с IYRPSR с VNQPSR с IJJPSR с XLREPSR с SCHHPSR с QQQPSR с O

Доходность на риск

SENT vs. PSR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SENT
PSR
Ранг доходности на риск PSR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSR: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SENT c PSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) и Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SENT vs. PSR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SENTPSRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.12

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.50

-0.75

Просадки

Сравнение просадок SENT и PSR

Максимальная просадка SENT за все время составила -30.34%, что меньше максимальной просадки PSR в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENT и PSR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SENTPSRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.34%

-42.31%

+11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-8.33%

+8.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-16.58%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.34%

-34.81%

+4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.23%

-5.90%

-21.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.90%

-9.33%

-11.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.65%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SENT и PSR

Текущая волатильность для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) составляет 0.00%, в то время как у Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что SENT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SENTPSRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.87%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

9.53%

-9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

13.09%

-13.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

18.52%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

20.30%

-6.98%

Сравнение комиссий SENT и PSR

SENT берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PSR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SENT и PSR

SENT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund		2.43%2.56%3.06%2.93%2.95%2.12%3.09%2.55%2.64%0.14%3.60%3.20%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SENT and PSR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSR has higher volatility (3.87%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, SENT dropped -30.34% vs PSR's -42.31%.

On 5-year performance, PSR leads with 2.13% vs -4.51% for SENT. On fees, PSR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSR has performed better with a 2.13% return vs -4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.01% for SENT.

PSR has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.00% for SENT.

SENT is categorized as Long-Short, while PSR is REIT. They also come from different issuers: AdvisorShares and Invesco. Their fees differ too: 1.01% for SENT and 0.35% for PSR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SENT и PSR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор