PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SENT с MSOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SENT с MSOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) and MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) are both exchange-traded funds - SENT is a Long-Short fund tracking the Actively Managed, while MSOS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares. SENT is passively managed, while MSOS is actively managed. Over the past 5 years, SENT returned -4.51%/yr vs -35.03%/yr for MSOS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SENT charges 1.01%/yr vs 0.74%/yr for MSOS.

Доходность

Сравнение доходности SENT и MSOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SENT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
-3.03%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—

MSOS

1 день
-6.14%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.42%
6 месяцев
28.46%
1 год
99.16%
3 года*
-4.01%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SENT и MSOS

2026 (YTD)20252024202320222021
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%-6.03%-18.25%8.96%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.42%23.88%-45.65%0.29%-72.68%-45.58%

Correlation

The correlation between SENT and MSOS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.24

The correlation between SENT and MSOS shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SENT и MSOS

Секторы
SENT
MSOS

Технологии

26.2%

-

Здравоохранение

24.8%
2.5%

Промышленность

14.6%
29.6%

Энергетика

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
17.8%

Финансовые услуги

6.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.1%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Недвижимость

-

50.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SENT
26.2%
MSOS

-

Здравоохранение

SENT
24.8%
MSOS
2.5%

Промышленность

SENT
14.6%
MSOS
29.6%

Энергетика

SENT
10.3%
MSOS

-

Потребительский циклический сектор

SENT
10.1%
MSOS
17.8%

Финансовые услуги

SENT
6.1%
MSOS

-

Потребительский защитный сектор

SENT
3.1%
MSOS

-

Сырьевые материалы

SENT
3.0%
MSOS

-

Коммуникационные услуги

SENT
1.9%
MSOS

-

Недвижимость

SENT

-

MSOS
50.2%

Коммунальные услуги

SENT

-

MSOS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

Часто сравнивают с SENT:
SENT с FFLSSENT с CLSESENT с ARKKSENT с WTIPSENT с AADRSENT с MJUSSENT с CSM
Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с CURLFMSOS с MJUSMSOS с SNDL

Доходность на риск

SENT vs. MSOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SENT
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SENT c MSOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SENT vs. MSOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SENTMSOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.45

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

-0.34

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SENT и MSOS

Максимальная просадка SENT за все время составила -30.34%, что меньше максимальной просадки MSOS в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENT и MSOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SENTMSOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.34%

-96.25%

+65.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-52.91%

+52.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-81.71%

+65.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.34%

-94.99%

+64.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.23%

-91.37%

+64.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.90%

-71.71%

+50.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

27.78%

-27.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SENT и MSOS

Текущая волатильность для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) составляет 0.00%, в то время как у AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) волатильность равна 20.45%. Это указывает на то, что SENT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SENTMSOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

20.45%

-20.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

80.61%

-80.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

112.00%

-112.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

77.81%

-65.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

74.04%

-60.72%

Сравнение комиссий SENT и MSOS

SENT берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MSOS в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SENT и MSOS

Ни SENT, ни MSOS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SENT and MSOS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOS has higher volatility (20.45%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, SENT dropped -30.34% vs MSOS's -96.25%.

On 5-year performance, SENT leads with -4.51% vs -35.03% for MSOS. On fees, MSOS is cheaper at 0.74% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SENT has performed better with a -4.51% return vs -35.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOS is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.01% for SENT.

SENT and MSOS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SENT is categorized as Long-Short, while MSOS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.01% for SENT and 0.74% for MSOS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SENT и MSOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор