PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SENT с DFAE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SENT с DFAE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) and DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - SENT is a Long-Short fund tracking the Actively Managed, while DFAE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional. SENT is passively managed, while DFAE is actively managed. Over the past 5 years, SENT returned -4.51%/yr vs 8.77%/yr for DFAE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SENT charges 1.01%/yr vs 0.35%/yr for DFAE.

Доходность

Сравнение доходности SENT и DFAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SENT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
-2.96%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—

DFAE

1 день
-0.83%
1 месяц
4.78%
С начала года
25.28%
6 месяцев
27.97%
1 год
49.72%
3 года*
23.46%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SENT и DFAE

2026 (YTD)20252024202320222021
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%-6.03%-18.25%8.96%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		25.28%31.48%7.68%12.63%-17.52%-3.18%

Correlation

The correlation between SENT and DFAE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.43

The correlation between SENT and DFAE shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SENT и DFAE

Секторы
SENT
DFAE

Технологии

26.2%
34.8%

Здравоохранение

24.8%
3.5%

Промышленность

14.6%
10.2%

Энергетика

10.3%
4.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.1%

Финансовые услуги

6.1%
17.1%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.3%

Сырьевые материалы

3.0%
7.7%

Коммуникационные услуги

1.9%
6.1%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

SENT
26.2%
DFAE
34.8%

Здравоохранение

SENT
24.8%
DFAE
3.5%

Промышленность

SENT
14.6%
DFAE
10.2%

Энергетика

SENT
10.3%
DFAE
4.2%

Потребительский циклический сектор

SENT
10.1%
DFAE
9.1%

Финансовые услуги

SENT
6.1%
DFAE
17.1%

Потребительский защитный сектор

SENT
3.1%
DFAE
3.3%

Сырьевые материалы

SENT
3.0%
DFAE
7.7%

Коммуникационные услуги

SENT
1.9%
DFAE
6.1%

Недвижимость

SENT

-

DFAE
1.5%

Коммунальные услуги

SENT

-

DFAE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с SENT:
SENT с FFLSSENT с CLSESENT с ARKKSENT с WTIPSENT с AADRSENT с MJUSSENT с CSM
Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с AVEMDFAE с VWODFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с XSOE

Доходность на риск

SENT vs. DFAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SENT
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SENT c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SENT vs. DFAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SENTDFAEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.63

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.49

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.63

-0.88

Просадки

Сравнение просадок SENT и DFAE

Максимальная просадка SENT за все время составила -30.34%, что меньше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENT и DFAE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SENTDFAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.34%

-32.21%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-12.80%

+12.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-18.12%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.34%

-32.19%

+1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.23%

-2.07%

-25.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.90%

-10.31%

-10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

3.30%

-3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SENT и DFAE

Текущая волатильность для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) составляет 0.00%, в то время как у Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что SENT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SENTDFAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

8.00%

-8.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

16.56%

-16.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

19.02%

-19.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

17.81%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.31%

17.84%

-4.53%

Сравнение комиссий SENT и DFAE

SENT берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DFAE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SENT и DFAE

SENT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		1.75%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SENT and DFAE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAE has higher volatility (8.00%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, SENT dropped -30.34% vs DFAE's -32.21%.

On 5-year performance, DFAE leads with 8.77% vs -4.51% for SENT. On fees, DFAE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAE has performed better with a 8.77% return vs -4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.01% for SENT.

DFAE has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for SENT.

SENT is categorized as Long-Short, while DFAE is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and Dimensional. Their fees differ too: 1.01% for SENT and 0.35% for DFAE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SENT и DFAE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор