PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SENT с CWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SENT с CWS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) and CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) are both exchange-traded funds - SENT is a Long-Short fund tracking the Actively Managed, while CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. SENT is passively managed, while CWS is actively managed. Over the past 5 years, SENT returned -4.51%/yr vs 8.16%/yr for CWS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SENT charges 1.01%/yr vs 0.77%/yr for CWS.

Доходность

Сравнение доходности SENT и CWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SENT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
-3.03%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—

CWS

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-1.31%
1 год
-0.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SENT и CWS

2026 (YTD)20252024202320222021
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%-6.03%-18.25%8.96%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		-1.80%6.43%9.82%25.06%-10.42%23.48%

Correlation

The correlation between SENT and CWS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.45

The correlation between SENT and CWS shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SENT и CWS

Секторы
SENT
CWS

Технологии

26.2%
18.5%

Здравоохранение

24.8%
25.1%

Промышленность

14.6%
22.4%

Энергетика

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
15.1%

Финансовые услуги

6.1%
10.8%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.2%

Сырьевые материалы

3.0%

-

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.0%

Технологии

SENT
26.2%
CWS
18.5%

Здравоохранение

SENT
24.8%
CWS
25.1%

Промышленность

SENT
14.6%
CWS
22.4%

Энергетика

SENT
10.3%
CWS

-

Потребительский циклический сектор

SENT
10.1%
CWS
15.1%

Финансовые услуги

SENT
6.1%
CWS
10.8%

Потребительский защитный сектор

SENT
3.1%
CWS
4.2%

Сырьевые материалы

SENT
3.0%
CWS

-

Коммуникационные услуги

SENT
1.9%
CWS

-

Недвижимость

SENT

-

CWS

-

Коммунальные услуги

SENT

-

CWS
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF

AdvisorShares Focused Equity ETF

Часто сравнивают с SENT:
SENT с FFLSSENT с CLSESENT с ARKKSENT с WTIPSENT с AADRSENT с MJUSSENT с CSM
Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с SPYCWS с PEXLCWS с ESMLCWS с DGEIXCWS с BRK-B

Доходность на риск

SENT vs. CWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SENT
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SENT c CWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SENT vs. CWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SENTCWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.52

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.67

-0.92

Просадки

Сравнение просадок SENT и CWS

Максимальная просадка SENT за все время составила -30.34%, что меньше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENT и CWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SENTCWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.34%

-33.82%

+3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-11.92%

+11.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-16.56%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.34%

-24.87%

-5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.23%

-6.21%

-21.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.90%

-4.54%

-16.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

4.61%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SENT и CWS

Текущая волатильность для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) составляет 0.00%, в то время как у AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что SENT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SENTCWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.27%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

10.29%

-10.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

13.28%

-13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

15.66%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

16.91%

-3.59%

Сравнение комиссий SENT и CWS

SENT берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CWS в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SENT и CWS

SENT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.31%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SENT and CWS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWS has higher volatility (3.27%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, SENT dropped -30.34% vs CWS's -33.82%.

On 5-year performance, CWS leads with 8.16% vs -4.51% for SENT. On fees, CWS is cheaper at 0.77% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CWS has performed better with a 8.16% return vs -4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWS is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.01% for SENT.

CWS has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for SENT.

SENT is categorized as Long-Short, while CWS is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 1.01% for SENT and 0.77% for CWS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SENT и CWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор