PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SENEA с CALM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SENEA с CALM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SENEA (Seneca Foods Corporation) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — SENEA in Packaged Foods, CALM in Farm Products. Over the past 10 years, SENEA returned 16.11%/yr vs 8.39%/yr for CALM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SENEA и CALM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seneca Foods Corporation (SENEA) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SENEA показывает доходность 29.29%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью -5.17%. За последние 10 лет акции SENEA превзошли акции CALM по среднегодовой доходности: 16.11% против 8.39% соответственно.

SENEA

1 день
0.99%
1 месяц
-2.44%
С начала года
29.29%
6 месяцев
23.38%
1 год
55.33%
3 года*
45.26%
5 лет*
24.19%
10 лет*
16.11%

CALM

1 день
-1.18%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-5.17%
6 месяцев
-11.45%
1 год
-17.87%
3 года*
22.85%
5 лет*
21.92%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SENEA и CALM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SENEA
Seneca Foods Corporation		29.29%39.58%51.14%-13.96%27.11%20.18%-2.18%44.54%-8.23%-23.22%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		-5.17%-15.61%87.00%14.48%51.87%-1.38%-12.19%2.09%-3.90%0.62%

Correlation

The correlation between SENEA and CALM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 1998 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SENEA:

$987.48M

CALM:

$3.53B

EPS

SENEA:

$12.99

CALM:

$14.48

Коэффициент P/E

SENEA:

11.01

CALM:

5.14

Коэффициент PEG

SENEA:

0.10

CALM:

0.00

Коэффициент P/S

SENEA:

0.61

CALM:

1.03

Коэффициент P/B

SENEA:

1.38

CALM:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

SENEA:

$1.61B

CALM:

$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

SENEA:

$202.67M

CALM:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

SENEA:

$170.76M

CALM:

$1.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seneca Foods Corporation

Cal-Maine Foods, Inc.

Часто сравнивают с SENEA:
SENEA с SENEBSENEA с GISSENEA с KRSENEA с NESN.SWSENEA с SYYSENEA с AAOISENEA с REVG
Часто сравнивают с CALM:
CALM с HSYCALM с BEPCALM с FDPCALM с OMFLCALM с POSTCALM с ADMCALM с MO

Доходность на риск

SENEA vs. CALM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SENEA
Ранг доходности на риск SENEA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SENEA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SENEA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SENEA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SENEA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SENEA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CALM
Ранг доходности на риск CALM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SENEA c CALM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seneca Foods Corporation (SENEA) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SENEACALMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
-0.54

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
-0.61

+2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.93

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

-0.48

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

-0.76

+7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SENEA vs. CALM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SENEA на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа CALM равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SENEA и CALM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SENEACALMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

-0.54

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.27

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.38

-0.26

Просадки

Сравнение просадок SENEA и CALM

Максимальная просадка SENEA за все время составила -79.33%, что больше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENEA и CALM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SENEACALMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.33%

-74.08%

-5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.04%

-37.00%

+15.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.03%

-37.00%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.29%

-37.00%

-14.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.29%

-39.12%

-12.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.52%

-34.38%

+19.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.96%

-30.31%

-10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.64%

23.46%

-14.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SENEA и CALM

Seneca Foods Corporation (SENEA) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что SENEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SENEACALMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

6.85%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.94%

20.38%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.05%

33.16%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.41%

32.59%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.56%

31.16%

+9.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SENEA и CALM

SENEA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		6.45%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%
SENEA
Seneca Foods Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SENEA и CALM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seneca Foods Corporation и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
508.35M
666.95M
(SENEA) Общая выручка
(CALM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SENEA и CALM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Seneca Foods Corporation и Cal-Maine Foods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
16.4%
17.9%
Активы портфеля
SENEA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seneca Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 83.46M при выручке в 508.35M, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.

CALM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.

SENEA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seneca Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 59.97M при выручке в 508.35M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

CALM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

SENEA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seneca Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 44.77M при выручке в 508.35M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

CALM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

SENEA and CALM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SENEA has higher volatility (8.41%) compared to CALM (6.85%). In terms of maximum drawdown, SENEA dropped -79.33% vs CALM's -74.08%.

SENEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SENEA и CALM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор